Сравнение TIPZ с ICVT
TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) and ICVT (iShares Convertible Bond ETF) are both exchange-traded funds - TIPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury, while ICVT is a Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TIPZ returned 2.24%/yr vs 13.03%/yr for ICVT. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и ICVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPZ показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 18.80%. За последние 10 лет акции TIPZ уступали акциям ICVT по среднегодовой доходности: 2.24% против 13.03% соответственно.
TIPZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 1.68%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 2.98%
ICVT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 13.71%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.03%
- Всё время*
- 11.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.51M | $65.40M | $85.79M | |
| $384.18K | $447.57K | $592.62K |
Сравнение доходности по годам TIPZ и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.68% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -12.67% | 5.48% | 10.98% | 8.64% | -1.65% | 3.12% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 18.80% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
Correlation
The correlation between TIPZ and ICVT is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2015 г. | 0.07 |
The correlation between TIPZ and ICVT shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPZ vs. ICVT — Ранг доходности на риск
TIPZ
ICVT
Сравнение TIPZ c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPZ | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.42 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 8.84 | -6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и ICVT
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и ICVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPZ | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -33.25% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -11.65% | +9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | -11.65% | +7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -29.95% | +14.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.77% | -33.25% | +17.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -6.38% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -9.43% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 3.18% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и ICVT
Текущая волатильность для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) составляет 0.70%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPZ | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 6.58% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 14.71% | -12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 17.30% | -13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 13.83% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 15.75% | -9.92% |
Сравнение комиссий TIPZ и ICVT
И TIPZ, и ICVT имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и ICVT
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности ICVT в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.38% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 6.31% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
TIPZ and ICVT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICVT has higher volatility (6.58%) compared to TIPZ (0.70%). In terms of maximum drawdown, TIPZ dropped -15.77% vs ICVT's -33.25%.
On 10-year performance, ICVT leads with 13.03% vs 2.24% for TIPZ. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, TIPZ has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ICVT has performed better with a 13.03% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIPZ and ICVT have the same expense ratio: 0.20% per year.
TIPZ has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 1.38% for ICVT.
TIPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ICVT is Convertible Bonds. TIPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury, while ICVT tracks Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares.
ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIPZ и ICVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор