PortfoliosLab logo
Сравнение TIPZ с ICVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIPZ и ICVT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности TIPZ и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.57%
113.05%
TIPZ
ICVT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIPZ:

1.37

ICVT:

1.10

Коэф-т Сортино

TIPZ:

1.92

ICVT:

1.57

Коэф-т Омега

TIPZ:

1.24

ICVT:

1.20

Коэф-т Кальмара

TIPZ:

0.60

ICVT:

0.45

Коэф-т Мартина

TIPZ:

3.95

ICVT:

3.92

Индекс Язвы

TIPZ:

1.71%

ICVT:

3.04%

Дневная вол-ть

TIPZ:

4.95%

ICVT:

10.83%

Макс. просадка

TIPZ:

-15.41%

ICVT:

-37.27%

Текущая просадка

TIPZ:

-5.05%

ICVT:

-17.97%

Доходность по периодам

С начала года, TIPZ показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у ICVT с доходностью -0.97%.


TIPZ

С начала года

3.62%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

1.97%

1 год

6.88%

5 лет

1.30%

10 лет

2.16%

ICVT

С начала года

-0.97%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

0.46%

1 год

10.92%

5 лет

8.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIPZ и ICVT

И TIPZ, и ICVT имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TIPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIPZ: 0.20%
График комиссии ICVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICVT: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIPZ и ICVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIPZ
Ранг риск-скорректированной доходности TIPZ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

ICVT
Ранг риск-скорректированной доходности ICVT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICVT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIPZ c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TIPZ, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TIPZ: 1.37
ICVT: 1.10
Коэффициент Сортино TIPZ, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIPZ: 1.92
ICVT: 1.57
Коэффициент Омега TIPZ, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TIPZ: 1.24
ICVT: 1.20
Коэффициент Кальмара TIPZ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TIPZ: 0.60
ICVT: 0.45
Коэффициент Мартина TIPZ, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TIPZ: 3.95
ICVT: 3.92

Показатель коэффициента Шарпа TIPZ на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICVT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPZ и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
1.10
TIPZ
ICVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPZ и ICVT

Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности ICVT в 2.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF
4.72%4.44%5.21%7.14%4.83%1.47%1.65%2.41%1.70%1.06%0.56%1.09%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF
2.28%2.19%1.85%1.93%1.14%1.13%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIPZ и ICVT

Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.41%, что меньше максимальной просадки ICVT в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и ICVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.05%
-17.97%
TIPZ
ICVT

Волатильность

Сравнение волатильности TIPZ и ICVT

Текущая волатильность для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) составляет 2.41%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
6.12%
TIPZ
ICVT