PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPZ с ICVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIPZ с ICVT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) and ICVT (iShares Convertible Bond ETF) are both exchange-traded funds - TIPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury, while ICVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TIPZ returned 2.49%/yr vs 13.99%/yr for ICVT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TIPZ и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIPZ показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 25.28%. За последние 10 лет акции TIPZ уступали акциям ICVT по среднегодовой доходности: 2.49% против 13.99% соответственно.

TIPZ

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.01%
С начала года
2.58%
6 месяцев
1.00%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.77%
10 лет*
2.49%

ICVT

1 день
-0.97%
1 месяц
7.16%
С начала года
25.28%
6 месяцев
24.31%
1 год
42.20%
3 года*
21.04%
5 лет*
7.79%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIPZ и ICVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		2.58%5.87%1.52%3.37%-12.67%5.48%10.98%8.64%-1.65%3.12%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		25.28%18.10%10.61%15.35%-20.66%-0.66%61.01%21.76%-0.27%16.38%

Correlation

The correlation between TIPZ and ICVT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г.

0.07

The correlation between TIPZ and ICVT shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Broad US TIPS Index ETF

iShares Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с TIPZ:
TIPZ с TIPTIPZ с TIPXTIPZ с ITPS.LTIPZ с TDTTTIPZ с VTIPTIPZ с STIPTIPZ с RINF
Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с FCVSXICVT с LKORICVT с SPYICVT с FCVTICVT с GOLYICVT с JAAAX

Доходность на риск

TIPZ vs. ICVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPZ
Ранг доходности на риск TIPZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPZ c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPZICVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.95

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.84

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

5.62

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

20.48

-13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPZ vs. ICVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPZ на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа ICVT равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPZ и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPZICVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.95

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.59

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.91

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.78

-0.26

Просадки

Сравнение просадок TIPZ и ICVT

Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и ICVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPZICVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-33.25%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-7.55%

+5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

-11.22%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-29.95%

+14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.77%

-33.25%

+17.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.97%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-9.50%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.07%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPZ и ICVT

Текущая волатильность для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) составляет 0.96%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPZICVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

5.53%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

11.69%

-8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

14.36%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

13.23%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

15.50%

-9.66%

Сравнение комиссий TIPZ и ICVT

И TIPZ, и ICVT имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPZ и ICVT

Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности ICVT в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.30%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		5.11%4.74%4.44%4.69%7.14%4.41%1.47%1.65%2.23%1.70%1.06%0.56%

Часто задаваемые вопросы

TIPZ and ICVT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICVT has higher volatility (5.53%) compared to TIPZ (0.96%). In terms of maximum drawdown, TIPZ dropped -15.77% vs ICVT's -33.25%.

On 10-year performance, ICVT leads with 13.99% vs 2.49% for TIPZ. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, TIPZ has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICVT has performed better with a 13.99% return vs 2.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIPZ and ICVT have the same expense ratio: 0.20% per year.

TIPZ has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 1.30% for ICVT.

TIPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ICVT is Preferred Stock/Convertible Bonds. TIPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury, while ICVT tracks Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares.

ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIPZ и ICVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор