Сравнение TIPZ с ICVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).
TIPZ и ICVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIPZ или ICVT.
Основные характеристики
| TIPZ | ICVT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.04% | 11.76% |
| Дох-ть за 1 год | 6.35% | 20.40% |
| Дох-ть за 3 года | -2.57% | -1.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.93% | 11.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 5.02 | 13.56 |
| Индекс Язвы | 1.16% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 5.08% | 8.33% |
| Макс. просадка | -15.41% | -33.25% |
| Текущая просадка | -7.91% | -10.94% |
Корреляция
Корреляция между TIPZ и ICVT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и ICVT
С начала года, TIPZ показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 11.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPZ и ICVT
И TIPZ, и ICVT имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIPZ c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и ICVT
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности ICVT в 2.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 4.89% | 5.21% | 7.14% | 4.83% | 1.47% | 1.65% | 2.41% | 1.70% | 1.06% | 0.56% | 1.09% | 0.73% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 2.27% | 1.84% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и ICVT
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.41%, что меньше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и ICVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и ICVT
Текущая волатильность для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) составляет 1.32%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.