Сравнение TIPZ с ICVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).
TIPZ и ICVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и ICVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIPZ и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.47% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -12.67% | 5.48% | 10.98% | 8.64% | -1.65% | 3.12% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 3.58% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
Доходность по периодам
С начала года, TIPZ показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции TIPZ уступали акциям ICVT по среднегодовой доходности: 2.40% против 12.24% соответственно.
TIPZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.40%
ICVT
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPZ и ICVT
И TIPZ, и ICVT имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIPZ vs. ICVT — Ранг доходности на риск
TIPZ
ICVT
Сравнение TIPZ c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPZ | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.71 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.33 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.10 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 10.57 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPZ | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.71 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.27 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.79 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.67 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TIPZ и ICVT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и ICVT
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности ICVT в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 4.44% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.62% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и ICVT
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и ICVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIPZ | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -33.25% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -7.55% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -29.95% | +14.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.77% | -33.25% | +17.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -3.67% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -9.64% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.21% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и ICVT
Текущая волатильность для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) составляет 1.45%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIPZ | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 6.74% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 11.65% | -8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 14.02% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 13.20% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 15.54% | -9.68% |