Сравнение TIPZ с GTIP
TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) and GTIP (Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - TIPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury while GTIP tracks the FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TIPZ returned 0.77%/yr vs 1.09%/yr for GTIP. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TIPZ charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for GTIP.
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и GTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPZ показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у GTIP с доходностью 1.70%.
TIPZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 2.49%
GTIP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIPZ и GTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 2.58% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -12.67% | 5.48% | 10.98% | 8.64% | 0.22% |
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 1.70% | 6.63% | 2.04% | 3.88% | -12.14% | 5.86% | 10.83% | 8.33% | 0.24% |
Correlation
The correlation between TIPZ and GTIP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between TIPZ and GTIP has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPZ vs. GTIP — Ранг доходности на риск
TIPZ
GTIP
Сравнение TIPZ c GTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPZ | GTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.54 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 8.00 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPZ | GTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.53 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.18 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и GTIP
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки GTIP в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и GTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPZ | GTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -14.31% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -2.02% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.74% | -4.47% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -14.31% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.17% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.24% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.64% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и GTIP
PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) имеют волатильность 0.96% и 0.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPZ | GTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.97% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 2.32% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 3.34% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 6.07% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 6.01% | -0.17% |
Сравнение комиссий TIPZ и GTIP
TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GTIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и GTIP
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности GTIP в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 4.69% | 4.58% | 3.52% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 5.11% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TIPZ and GTIP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GTIP has higher volatility (0.97%) compared to TIPZ (0.96%). In terms of maximum drawdown, TIPZ dropped -15.77% vs GTIP's -14.31%.
On 5-year performance, GTIP leads with 1.09% vs 0.77% for TIPZ. On fees, GTIP is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GTIP has performed better with a 1.09% return vs 0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GTIP is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for TIPZ.
TIPZ has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.69% for GTIP.
TIPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury, while GTIP tracks FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. They also come from different issuers: PIMCO and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.20% for TIPZ and 0.12% for GTIP.
GTIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIPZ и GTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор