PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPZ с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIPZ с GSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - TIPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TIPZ returned 2.49%/yr vs 7.69%/yr for GSG. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. TIPZ charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности TIPZ и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIPZ показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%. За последние 10 лет акции TIPZ уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: 2.49% против 7.69% соответственно.

TIPZ

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.01%
С начала года
2.58%
6 месяцев
1.00%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.77%
10 лет*
2.49%

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIPZ и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		2.58%5.87%1.52%3.37%-12.67%5.48%10.98%8.64%-1.65%3.12%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between TIPZ and GSG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г.

-0.00

The correlation between TIPZ and GSG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Broad US TIPS Index ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с TIPZ:
TIPZ с TIPTIPZ с TIPXTIPZ с ITPS.LTIPZ с TDTTTIPZ с VTIPTIPZ с STIPTIPZ с RINF
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

TIPZ vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPZ
Ранг доходности на риск TIPZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPZ c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPZGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.26

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.88

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

5.47

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

14.39

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPZ vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPZ на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPZ и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPZGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.26

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.70

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.09

+0.61

Просадки

Сравнение просадок TIPZ и GSG

Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPZGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-89.62%

+73.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-9.46%

+7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

-14.94%

+10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-29.12%

+13.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.77%

-57.64%

+41.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-56.95%

+55.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-63.71%

+59.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

3.59%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPZ и GSG

Текущая волатильность для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) составляет 0.96%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPZGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

7.65%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

20.42%

-17.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

22.95%

-19.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

22.61%

-16.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

22.03%

-16.19%

Сравнение комиссий TIPZ и GSG

TIPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPZ и GSG

Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		5.11%4.74%4.44%4.69%7.14%4.41%1.47%1.65%2.23%1.70%1.06%0.56%

Часто задаваемые вопросы

TIPZ and GSG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.65%) compared to TIPZ (0.96%). In terms of maximum drawdown, TIPZ dropped -15.77% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, GSG leads with 7.69% vs 2.49% for TIPZ. On fees, TIPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TIPZ has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSG has performed better with a 7.69% return vs 2.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

TIPZ has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.00% for GSG.

TIPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while GSG is Commodities. TIPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.20% for TIPZ and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIPZ и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор