Сравнение TIPZ с CPII
TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) and CPII (American Beacon Ionic Inflation Protection ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. TIPZ is passively managed, while CPII is actively managed. Over the past 3 years, TIPZ returned 3.70%/yr vs 4.09%/yr for CPII. Their -0.28 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TIPZ charges 0.20%/yr vs 0.74%/yr for CPII.
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и CPII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPZ показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 3.36%.
TIPZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 1.68%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 2.98%
CPII
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 2.62%
- С начала года
- 3.36%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.34K | $5.22K | $26.11K | |
| $384.18K | $447.57K | $592.62K |
Сравнение доходности по годам TIPZ и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.68% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -3.21% |
CPII American Beacon Ionic Inflation Protection ETF | 3.36% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.04% |
Correlation
The correlation between TIPZ and CPII is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | -0.28 |
Over the past year, the inverse relationship between TIPZ and CPII has weakened: their correlation has moved from -0.28 to -0.06, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPZ vs. CPII — Ранг доходности на риск
TIPZ
CPII
Сравнение TIPZ c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPZ | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.43 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 3.41 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и CPII
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и CPII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPZ | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -6.40% | -9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -2.13% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | -4.39% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -1.27% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -1.61% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.89% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и CPII
Текущая волатильность для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) составляет 0.70%, в то время как у American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPZ | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.07% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.96% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 3.31% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 5.84% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 5.84% | -0.01% |
Сравнение комиссий TIPZ и CPII
TIPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и CPII
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности CPII в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPII American Beacon Ionic Inflation Protection ETF | 5.09% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 6.31% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
TIPZ and CPII have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPII has higher volatility (1.07%) compared to TIPZ (0.70%). In terms of maximum drawdown, TIPZ dropped -15.77% vs CPII's -6.40%.
On 3-year performance, CPII leads with 4.09% vs 3.70% for TIPZ. On fees, TIPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TIPZ has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CPII has performed better with a 4.09% return vs 3.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
TIPZ has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 5.09% for CPII.
They also come from different issuers: PIMCO and American Beacon. Their fees differ too: 0.20% for TIPZ and 0.74% for CPII.
CPII currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIPZ и CPII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор