Сравнение TIPZ с CPII
TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) and CPII (Ionic Inflation Protection ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. TIPZ is passively managed, while CPII is actively managed. Over the past 3 years, TIPZ returned 3.86%/yr vs 5.05%/yr for CPII. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. TIPZ charges 0.20%/yr vs 0.74%/yr for CPII.
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и CPII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPZ показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 4.27%.
TIPZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 2.49%
CPII
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIPZ и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 2.58% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -2.98% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.27% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
Correlation
The correlation between TIPZ and CPII is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | -0.29 |
Over the past year, the inverse relationship between TIPZ and CPII has weakened: their correlation has moved from -0.29 to -0.08, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPZ vs. CPII — Ранг доходности на риск
TIPZ
CPII
Сравнение TIPZ c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPZ | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.73 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 6.37 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPZ | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.28 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.69 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и CPII
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и CPII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPZ | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -6.40% | -9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -1.62% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.74% | -4.39% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.40% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -1.62% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.70% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и CPII
Текущая волатильность для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) составляет 0.96%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPZ | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.14% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 2.81% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 3.48% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 5.93% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 5.93% | -0.09% |
Сравнение комиссий TIPZ и CPII
TIPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и CPII
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности CPII в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.05% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 5.11% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
TIPZ and CPII have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPII has higher volatility (1.14%) compared to TIPZ (0.96%). In terms of maximum drawdown, TIPZ dropped -15.77% vs CPII's -6.40%.
On 3-year performance, CPII leads with 5.05% vs 3.86% for TIPZ. On fees, TIPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TIPZ has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CPII has performed better with a 5.05% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
TIPZ has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.05% for CPII.
They also come from different issuers: PIMCO and Ionic. Their fees differ too: 0.20% for TIPZ and 0.74% for CPII.
TIPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIPZ и CPII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор