PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIPZ с CPII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TIPZ и CPII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIPZ показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 4.27%.


TIPZ

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.01%
С начала года
2.58%
6 месяцев
1.00%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.77%
10 лет*
2.49%

CPII

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
4.27%
6 месяцев
4.13%
1 год
4.42%
3 года*
5.05%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIPZ и CPII


2026 (YTD)2025202420232022
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF
2.58%5.87%1.52%3.37%-2.98%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
4.27%2.76%6.05%1.79%1.22%

Correlation

The correlation between TIPZ and CPII is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

-0.29

Over the past year, the inverse relationship between TIPZ and CPII has weakened: their correlation has moved from -0.29 to -0.08, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Broad US TIPS Index ETF

Ionic Inflation Protection ETF

Доходность на риск

TIPZ vs. CPII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIPZ
Ранг доходности на риск TIPZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина

CPII
Ранг доходности на риск CPII: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPZ c CPII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIPZCPIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.73

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

6.37

+1.01

TIPZ vs. CPII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPZ на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPII равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPZ и CPII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIPZCPIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.28

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.69

-0.17

Просадки

Сравнение просадок TIPZ и CPII

Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и CPII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TIPZCPIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-6.40%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-1.62%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

-4.39%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.40%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-1.62%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.70%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPZ и CPII

Текущая волатильность для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) составляет 0.96%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TIPZCPIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.14%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

2.81%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

3.48%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

5.93%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

5.93%

-0.09%

Сравнение комиссий TIPZ и CPII

TIPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPZ и CPII

Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности CPII в 4.05%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
4.05%4.20%5.47%5.86%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF
5.11%4.74%4.44%4.69%7.14%4.41%1.47%1.65%2.23%1.70%1.06%0.56%

Часто задаваемые вопросы


TIPZ and CPII have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPII has higher volatility (1.14%) compared to TIPZ (0.96%). In terms of maximum drawdown, TIPZ dropped -15.77% vs CPII's -6.40%.

On 3-year performance, CPII leads with 5.05% vs 3.86% for TIPZ. On fees, TIPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TIPZ has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CPII has performed better with a 5.05% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.

TIPZ has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.05% for CPII.

They also come from different issuers: PIMCO and Ionic. Their fees differ too: 0.20% for TIPZ and 0.74% for CPII.

TIPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIPZ и CPII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор