PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPX с TDTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIPX с TDTF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF).

TIPX и TDTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIPX и TDTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIPX и TDTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		0.58%7.15%3.08%4.43%-7.58%5.42%8.51%6.60%-0.32%2.54%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.50%7.83%2.40%4.10%-9.73%5.54%9.98%7.99%-0.82%1.93%

Доходность по периодам

С начала года, TIPX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у TDTF с доходностью 0.50%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции TIPX – 2.87% и акции TDTF – 2.87%.

TIPX

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.75%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.87%

TDTF

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.86%
3 года*
3.67%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с TIPX:
TIPX с LTPZTIPX с SPIPTIPX с TIPTIPX с TIPZTIPX с SCHPTIPX с VTIPTIPX с FLHY
Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с TIPTDTF с JSCPTDTF с SPYTDTF с VABSTDTF с VTIPTDTF с SPIBTDTF с JPLD

Сравнение комиссий TIPX и TDTF

TIPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TDTF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

Доходность на риск

TIPX vs. TDTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPX
Ранг доходности на риск TIPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPX c TDTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPXTDTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.02

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.45

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.46

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

5.43

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPX vs. TDTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDTF равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPX и TDTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPXTDTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.02

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.35

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между TIPX и TDTF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPX и TDTF

Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности TDTF в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		3.70%3.78%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.53%1.90%2.84%1.04%0.06%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.82%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%

Просадки

Сравнение просадок TIPX и TDTF

Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и TDTF.

Загрузка...

Показатели просадок

TIPXTDTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-12.02%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-2.56%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.06%

-12.02%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.06%

-12.02%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.03%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.94%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.69%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPX и TDTF

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 0.96%, в то время как у FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIPXTDTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.15%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

2.11%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

3.81%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

5.70%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

5.08%

-0.69%