PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPX с TDTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIPX с TDTF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIPX (SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF) and TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds - TIPX tracks the Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y) while TDTF tracks the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Both are passively managed. Over the past 10 years, TIPX returned 2.97%/yr vs 2.93%/yr for TDTF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIPX charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for TDTF.

Доходность

Сравнение доходности TIPX и TDTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIPX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у TDTF с доходностью 1.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIPX имеют среднегодовую доходность 2.97%, а акции TDTF немного отстают с 2.93%.

TIPX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.17%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.48%
1 год
5.04%
3 года*
4.84%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.97%

TDTF

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.44%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.18%
1 год
5.07%
3 года*
4.56%
5 лет*
1.72%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIPX и TDTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		1.72%7.15%3.08%4.43%-7.58%5.42%8.51%6.60%-0.32%2.54%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.52%7.83%2.40%4.10%-9.73%5.54%9.98%7.99%-0.82%1.93%

Correlation

The correlation between TIPX and TDTF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2013 г.

0.78

The correlation between TIPX and TDTF shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с TIPX:
TIPX с LTPZTIPX с TIPTIPX с SCHPTIPX с SPIPTIPX с TIPZTIPX с VTIPTIPX с FLHY
Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с JSCPTDTF с TIPTDTF с VABSTDTF с SPYTDTF с SPIBTDTF с JPLDTDTF с VTIP

Доходность на риск

TIPX vs. TDTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPX
Ранг доходности на риск TIPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPX c TDTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPXTDTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.67

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.55

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.22

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

10.66

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPX vs. TDTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDTF равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPX и TDTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPXTDTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.67

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TIPX и TDTF

Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и TDTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPXTDTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-12.02%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-1.58%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.45%

-3.79%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.06%

-12.02%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.06%

-12.02%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.57%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-2.91%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.48%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPX и TDTF

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) имеют волатильность 0.74% и 0.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPXTDTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.73%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

1.97%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

3.06%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

5.69%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

5.07%

-0.70%

Сравнение комиссий TIPX и TDTF

TIPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TDTF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPX и TDTF

Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности TDTF в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.71%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		4.54%3.78%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.53%1.90%2.84%1.04%0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TIPX and TDTF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TIPX has higher volatility (0.74%) compared to TDTF (0.73%). In terms of maximum drawdown, TIPX dropped -10.06% vs TDTF's -12.02%.

On 10-year performance, TIPX leads with 2.97% vs 2.93% for TDTF. On fees, TIPX is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TIPX has performed better with a 2.97% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIPX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for TDTF.

TDTF has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 4.54% for TIPX.

TIPX tracks Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y), while TDTF tracks iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. They also come from different issuers: State Street and Northern Trust. Their fees differ too: 0.15% for TIPX and 0.18% for TDTF.

TIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIPX и TDTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор