PortfoliosLab logo
Сравнение TIPX с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIPX и TIP составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности TIPX и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.24%
25.10%
TIPX
TIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIPX:

2.26

TIP:

1.49

Коэф-т Сортино

TIPX:

3.26

TIP:

2.07

Коэф-т Омега

TIPX:

1.45

TIP:

1.27

Коэф-т Кальмара

TIPX:

1.44

TIP:

0.63

Коэф-т Мартина

TIPX:

8.13

TIP:

4.47

Индекс Язвы

TIPX:

0.93%

TIP:

1.56%

Дневная вол-ть

TIPX:

3.36%

TIP:

4.68%

Макс. просадка

TIPX:

-10.06%

TIP:

-14.56%

Текущая просадка

TIPX:

-0.57%

TIP:

-4.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIPX показывает доходность 3.92%, а TIP немного ниже – 3.73%. За последние 10 лет акции TIPX превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 2.68% против 2.22% соответственно.


TIPX

С начала года

3.92%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

3.50%

1 год

7.88%

5 лет

2.93%

10 лет

2.68%

TIP

С начала года

3.73%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.50%

1 год

7.36%

5 лет

1.37%

10 лет

2.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIPX и TIP

TIPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIP: 0.19%
График комиссии TIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIPX: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIPX и TIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIPX
Ранг риск-скорректированной доходности TIPX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIPX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIPX c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TIPX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TIPX: 2.26
TIP: 1.49
Коэффициент Сортино TIPX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIPX: 3.26
TIP: 2.07
Коэффициент Омега TIPX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TIPX: 1.45
TIP: 1.27
Коэффициент Кальмара TIPX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TIPX: 1.44
TIP: 0.63
Коэффициент Мартина TIPX, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TIPX: 8.13
TIP: 4.47

Показатель коэффициента Шарпа TIPX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа TIP равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPX и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.26
1.49
TIPX
TIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPX и TIP

Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности TIP в 3.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF
3.43%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.52%1.90%2.84%1.04%0.06%1.52%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.03%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%

Просадки

Сравнение просадок TIPX и TIP

Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57%
-4.46%
TIPX
TIP

Волатильность

Сравнение волатильности TIPX и TIP

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 1.73%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.73%
2.31%
TIPX
TIP