Сравнение TIPX с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
TIPX и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIPX или TIP.
Основные характеристики
TIPX | TIP | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.38% | 2.58% |
Дох-ть за 1 год | 6.19% | 6.03% |
Дох-ть за 3 года | -0.02% | -2.12% |
Дох-ть за 5 лет | 2.88% | 2.04% |
Дох-ть за 10 лет | 2.34% | 2.01% |
Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.25 |
Коэф-т Сортино | 2.62 | 1.85 |
Коэф-т Омега | 1.33 | 1.22 |
Коэф-т Кальмара | 0.83 | 0.49 |
Коэф-т Мартина | 10.04 | 5.98 |
Индекс Язвы | 0.62% | 1.06% |
Дневная вол-ть | 3.65% | 5.03% |
Макс. просадка | -10.06% | -14.56% |
Текущая просадка | -1.61% | -7.06% |
Корреляция
Корреляция между TIPX и TIP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TIPX и TIP
С начала года, TIPX показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции TIPX превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 2.34% против 2.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPX и TIP
TIPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIPX c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPX и TIP
Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности TIP в 2.40%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 3.30% | 3.57% | 6.07% | 4.26% | 1.73% | 2.53% | 1.90% | 2.85% | 1.04% | 0.06% | 1.52% | 0.25% |
iShares TIPS Bond ETF | 2.40% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок TIPX и TIP
Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIPX и TIP
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 0.76%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.