PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIPX с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIPXTIP
Дох-ть с нач. г.3.38%2.58%
Дох-ть за 1 год6.19%6.03%
Дох-ть за 3 года-0.02%-2.12%
Дох-ть за 5 лет2.88%2.04%
Дох-ть за 10 лет2.34%2.01%
Коэф-т Шарпа1.711.25
Коэф-т Сортино2.621.85
Коэф-т Омега1.331.22
Коэф-т Кальмара0.830.49
Коэф-т Мартина10.045.98
Индекс Язвы0.62%1.06%
Дневная вол-ть3.65%5.03%
Макс. просадка-10.06%-14.56%
Текущая просадка-1.61%-7.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TIPX и TIP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIPX и TIP

С начала года, TIPX показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции TIPX превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 2.34% против 2.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
3.06%
TIPX
TIP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIPX и TIP

TIPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TIP
iShares TIPS Bond ETF
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии TIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIPX c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIPX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIPX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIPX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIPX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIPX, с текущим значением в 10.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.04
TIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIP, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIP, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIP, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIP, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.98

Сравнение коэффициента Шарпа TIPX и TIP

Показатель коэффициента Шарпа TIPX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа TIP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPX и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71
1.25
TIPX
TIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPX и TIP

Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности TIP в 2.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF
3.30%3.57%6.07%4.26%1.73%2.53%1.90%2.85%1.04%0.06%1.52%0.25%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.40%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%

Просадки

Сравнение просадок TIPX и TIP

Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.61%
-7.06%
TIPX
TIP

Волатильность

Сравнение волатильности TIPX и TIP

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 0.76%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76%
1.11%
TIPX
TIP