Сравнение TIPX с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
TIPX и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIPX или VTIP.
Основные характеристики
| TIPX | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.38% | 4.46% |
| Дох-ть за 1 год | 6.19% | 6.68% |
| Дох-ть за 3 года | -0.02% | 2.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.88% | 3.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.34% | 2.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.62 | 5.48 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 10.04 | 26.21 |
| Индекс Язвы | 0.62% | 0.26% |
| Дневная вол-ть | 3.65% | 2.17% |
| Макс. просадка | -10.06% | -6.27% |
| Текущая просадка | -1.61% | -0.55% |
Корреляция
Корреляция между TIPX и VTIP составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TIPX и VTIP
С начала года, TIPX показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIPX имеют среднегодовую доходность 2.34%, а акции VTIP немного впереди с 2.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPX и VTIP
TIPX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIPX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPX и VTIP
Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности VTIP в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 3.30% | 3.57% | 6.07% | 4.26% | 1.73% | 2.53% | 1.90% | 2.85% | 1.04% | 0.06% | 1.52% | 0.25% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.39% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок TIPX и VTIP
Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIPX и VTIP
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что TIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.