Сравнение TIPX с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
TIPX и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIPX или SCHP.
Основные характеристики
| TIPX | SCHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.05% | 2.35% |
| Дох-ть за 1 год | 5.61% | 5.65% |
| Дох-ть за 3 года | -0.26% | -2.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.80% | 2.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.30% | 2.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 9.63 | 6.02 |
| Индекс Язвы | 0.66% | 1.09% |
| Дневная вол-ть | 3.65% | 5.02% |
| Макс. просадка | -10.06% | -14.26% |
| Текущая просадка | -1.93% | -6.94% |
Корреляция
Корреляция между TIPX и SCHP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TIPX и SCHP
С начала года, TIPX показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции TIPX превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 2.30% против 2.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPX и SCHP
TIPX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIPX c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPX и SCHP
Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности SCHP в 2.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 3.31% | 3.57% | 6.07% | 4.26% | 1.73% | 2.53% | 1.90% | 2.85% | 1.04% | 0.06% | 1.52% | 0.25% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 2.84% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок TIPX и SCHP
Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIPX и SCHP
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 0.80%, в то время как у Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.