PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPX с TIPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIPX с TIPZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ).

TIPX и TIPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIPX и TIPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIPX и TIPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		0.58%7.15%3.08%4.43%-7.58%5.42%8.51%6.60%-0.32%2.54%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		1.43%5.87%1.52%3.37%-12.67%5.48%10.98%8.64%-1.65%3.12%

Доходность по периодам

С начала года, TIPX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у TIPZ с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции TIPX превзошли акции TIPZ по среднегодовой доходности: 2.87% против 2.40% соответственно.

TIPX

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.75%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.87%

TIPZ

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.19%
С начала года
1.43%
6 месяцев
0.14%
1 год
2.87%
3 года*
2.96%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

PIMCO Broad US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с TIPX:
TIPX с LTPZTIPX с SPIPTIPX с TIPTIPX с SCHPTIPX с VTIPTIPX с FLHYTIPX с MHCAX
Часто сравнивают с TIPZ:
TIPZ с TIPTIPZ с ITPS.LTIPZ с STIPTIPZ с TDTTTIPZ с RINFTIPZ с VTIPTIPZ с MINT

Сравнение комиссий TIPX и TIPZ

TIPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TIPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

Доходность на риск

TIPX vs. TIPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPX
Ранг доходности на риск TIPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TIPZ
Ранг доходности на риск TIPZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPX c TIPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPXTIPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.63

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.87

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.03

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

2.96

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPX vs. TIPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа TIPZ равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPX и TIPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPXTIPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.63

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.17

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.41

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.03

Корреляция

Корреляция между TIPX и TIPZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPX и TIPZ

Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности TIPZ в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		3.70%3.78%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.53%1.90%2.84%1.04%0.06%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		3.95%4.74%4.44%4.69%7.14%4.41%1.47%1.65%2.23%1.70%1.06%0.56%

Просадки

Сравнение просадок TIPX и TIPZ

Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки TIPZ в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и TIPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

TIPXTIPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-15.77%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-2.86%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.06%

-15.77%

+5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.06%

-15.77%

+5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.54%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-4.36%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.99%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPX и TIPZ

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 0.96%, в то время как у PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIPXTIPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.45%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

2.86%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

4.58%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

6.38%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

5.86%

-1.47%