PortfoliosLab logo
Сравнение TIPX с TIPZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIPX и TIPZ составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности TIPX и TIPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.24%
25.57%
TIPX
TIPZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIPX:

2.26

TIPZ:

1.38

Коэф-т Сортино

TIPX:

3.26

TIPZ:

1.93

Коэф-т Омега

TIPX:

1.45

TIPZ:

1.25

Коэф-т Кальмара

TIPX:

1.44

TIPZ:

0.60

Коэф-т Мартина

TIPX:

8.13

TIPZ:

3.97

Индекс Язвы

TIPX:

0.93%

TIPZ:

1.71%

Дневная вол-ть

TIPX:

3.36%

TIPZ:

4.95%

Макс. просадка

TIPX:

-10.06%

TIPZ:

-15.41%

Текущая просадка

TIPX:

-0.57%

TIPZ:

-4.94%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIPX показывает доходность 3.92%, а TIPZ немного ниже – 3.74%. За последние 10 лет акции TIPX превзошли акции TIPZ по среднегодовой доходности: 2.68% против 2.25% соответственно.


TIPX

С начала года

3.92%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

3.50%

1 год

7.88%

5 лет

2.93%

10 лет

2.68%

TIPZ

С начала года

3.74%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

2.42%

1 год

7.17%

5 лет

1.32%

10 лет

2.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIPX и TIPZ

TIPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TIPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TIPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIPZ: 0.20%
График комиссии TIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIPX: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIPX и TIPZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIPX
Ранг риск-скорректированной доходности TIPX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIPX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

TIPZ
Ранг риск-скорректированной доходности TIPZ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIPX c TIPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TIPX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TIPX: 2.26
TIPZ: 1.38
Коэффициент Сортино TIPX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIPX: 3.26
TIPZ: 1.93
Коэффициент Омега TIPX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TIPX: 1.45
TIPZ: 1.25
Коэффициент Кальмара TIPX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TIPX: 1.44
TIPZ: 0.60
Коэффициент Мартина TIPX, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TIPX: 8.13
TIPZ: 3.97

Показатель коэффициента Шарпа TIPX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа TIPZ равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPX и TIPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.26
1.38
TIPX
TIPZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPX и TIPZ

Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности TIPZ в 4.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF
3.43%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.52%1.90%2.84%1.04%0.06%1.52%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF
4.72%4.44%5.21%7.14%4.83%1.47%1.65%2.41%1.70%1.06%0.56%1.09%

Просадки

Сравнение просадок TIPX и TIPZ

Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки TIPZ в -15.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и TIPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57%
-4.94%
TIPX
TIPZ

Волатильность

Сравнение волатильности TIPX и TIPZ

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 1.73%, в то время как у PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.73%
2.40%
TIPX
TIPZ