Сравнение TIPX с TIPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ).
TIPX и TIPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIPX или TIPZ.
Основные характеристики
| TIPX | TIPZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.38% | 2.51% |
| Дох-ть за 1 год | 6.19% | 6.49% |
| Дох-ть за 3 года | -0.02% | -2.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.88% | 2.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.34% | 2.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.32 |
| Коэф-т Сортино | 2.62 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 10.04 | 6.27 |
| Индекс Язвы | 0.62% | 1.09% |
| Дневная вол-ть | 3.65% | 5.17% |
| Макс. просадка | -10.06% | -15.41% |
| Текущая просадка | -1.61% | -7.49% |
Корреляция
Корреляция между TIPX и TIPZ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TIPX и TIPZ
С начала года, TIPX показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у TIPZ с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции TIPX превзошли акции TIPZ по среднегодовой доходности: 2.34% против 2.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPX и TIPZ
TIPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TIPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIPX c TIPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPX и TIPZ
Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности TIPZ в 4.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 3.30% | 3.57% | 6.07% | 4.26% | 1.73% | 2.53% | 1.90% | 2.85% | 1.04% | 0.06% | 1.52% | 0.25% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 4.87% | 5.21% | 7.14% | 4.83% | 1.47% | 1.65% | 2.41% | 1.70% | 1.06% | 0.56% | 1.09% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок TIPX и TIPZ
Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки TIPZ в -15.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и TIPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIPX и TIPZ
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 0.76%, в то время как у PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.