PortfoliosLab logo
Сравнение TIPX с LTPZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIPX и LTPZ составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности TIPX и LTPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
28.35%
12.01%
TIPX
LTPZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIPX:

2.20

LTPZ:

0.22

Коэф-т Сортино

TIPX:

3.16

LTPZ:

0.38

Коэф-т Омега

TIPX:

1.44

LTPZ:

1.05

Коэф-т Кальмара

TIPX:

1.61

LTPZ:

0.08

Коэф-т Мартина

TIPX:

7.98

LTPZ:

0.47

Индекс Язвы

TIPX:

0.94%

LTPZ:

6.19%

Дневная вол-ть

TIPX:

3.39%

LTPZ:

13.00%

Макс. просадка

TIPX:

-10.06%

LTPZ:

-40.99%

Текущая просадка

TIPX:

-0.49%

LTPZ:

-34.71%

Доходность по периодам

С начала года, TIPX показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции TIPX превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 2.75% против 0.81% соответственно.


TIPX

С начала года

4.01%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

3.82%

1 год

7.23%

5 лет

2.90%

10 лет

2.75%

LTPZ

С начала года

1.36%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

-3.70%

1 год

1.13%

5 лет

-5.18%

10 лет

0.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIPX и LTPZ

TIPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LTPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIPX и LTPZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIPX
Ранг риск-скорректированной доходности TIPX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

LTPZ
Ранг риск-скорректированной доходности LTPZ, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIPX c LTPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TIPX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа LTPZ равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPX и LTPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.20
0.22
TIPX
LTPZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPX и LTPZ

Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности LTPZ в 4.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF
3.37%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.52%1.90%2.84%1.04%0.06%1.52%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
4.04%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.80%2.25%2.32%0.71%1.77%

Просадки

Сравнение просадок TIPX и LTPZ

Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и LTPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.49%
-34.71%
TIPX
LTPZ

Волатильность

Сравнение волатильности TIPX и LTPZ

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 1.60%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.60%
6.51%
TIPX
LTPZ