Сравнение TIPX с LTPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).
TIPX и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIPX или LTPZ.
Основные характеристики
| TIPX | LTPZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.05% | -1.90% |
| Дох-ть за 1 год | 5.61% | 6.49% |
| Дох-ть за 3 года | -0.26% | -12.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.80% | -1.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.30% | 1.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 0.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 0.66 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 0.14 |
| Коэф-т Мартина | 9.63 | 1.28 |
| Индекс Язвы | 0.66% | 4.21% |
| Дневная вол-ть | 3.65% | 13.39% |
| Макс. просадка | -10.06% | -40.99% |
| Текущая просадка | -1.93% | -33.63% |
Корреляция
Корреляция между TIPX и LTPZ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TIPX и LTPZ
С начала года, TIPX показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции TIPX превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 2.30% против 1.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPX и LTPZ
TIPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LTPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIPX c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPX и LTPZ
Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности LTPZ в 3.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 3.31% | 3.57% | 6.07% | 4.26% | 1.73% | 2.53% | 1.90% | 2.85% | 1.04% | 0.06% | 1.52% | 0.25% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.47% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.80% | 2.25% | 2.32% | 0.71% | 1.77% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок TIPX и LTPZ
Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и LTPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIPX и LTPZ
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 0.80%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.