PortfoliosLab logo
Сравнение TIPX с LTPZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIPX и LTPZ составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности TIPX и LTPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIPX:

1.88

LTPZ:

-0.14

Коэф-т Сортино

TIPX:

2.60

LTPZ:

-0.16

Коэф-т Омега

TIPX:

1.36

LTPZ:

0.98

Коэф-т Кальмара

TIPX:

1.41

LTPZ:

-0.06

Коэф-т Мартина

TIPX:

6.72

LTPZ:

-0.36

Индекс Язвы

TIPX:

0.95%

LTPZ:

6.52%

Дневная вол-ть

TIPX:

3.47%

LTPZ:

12.99%

Макс. просадка

TIPX:

-10.06%

LTPZ:

-40.99%

Текущая просадка

TIPX:

-0.78%

LTPZ:

-35.74%

Доходность по периодам

С начала года, TIPX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции TIPX превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 2.66% против 0.86% соответственно.


TIPX

С начала года

3.71%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

3.35%

1 год

6.46%

3 года

2.20%

5 лет

2.76%

10 лет

2.66%

LTPZ

С начала года

-0.24%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-3.59%

1 год

-1.76%

3 года

-6.36%

5 лет

-5.41%

10 лет

0.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Сравнение комиссий TIPX и LTPZ

TIPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LTPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIPX и LTPZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIPX
Ранг риск-скорректированной доходности TIPX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIPX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

LTPZ
Ранг риск-скорректированной доходности LTPZ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIPX c LTPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TIPX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа LTPZ равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPX и LTPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPX и LTPZ

Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности LTPZ в 4.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF
3.38%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.52%1.90%2.84%1.04%0.06%1.52%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
4.10%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.80%2.25%2.32%0.71%1.77%

Просадки

Сравнение просадок TIPX и LTPZ

Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и LTPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TIPX и LTPZ

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 1.23%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...