PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPX с LTPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIPX с LTPZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).

TIPX и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIPX и LTPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIPX и LTPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		0.58%7.15%3.08%4.43%-7.58%5.42%8.51%6.60%-0.32%2.54%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		-1.26%4.00%-4.80%0.96%-31.71%7.02%24.89%17.47%-7.22%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, TIPX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции TIPX превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 2.87% против 0.61% соответственно.

TIPX

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.75%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.87%

LTPZ

1 день
0.14%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-2.69%
1 год
-3.07%
3 года*
-2.32%
5 лет*
-4.66%
10 лет*
0.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с TIPX:
TIPX с SPIPTIPX с TIPTIPX с TIPZTIPX с SCHPTIPX с VTIPTIPX с FLHYTIPX с MHCAX
Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с VTIPLTPZ с VGLTLTPZ с HYSLTPZ с JNKLTPZ с COMT

Сравнение комиссий TIPX и LTPZ

TIPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LTPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

Доходность на риск

TIPX vs. LTPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPX
Ранг доходности на риск TIPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPX c LTPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPXLTPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

-0.27

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

-0.29

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.96

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

-0.33

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

-0.65

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPX vs. LTPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа LTPZ равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPX и LTPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPXLTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

-0.27

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.29

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.04

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.21

+0.28

Корреляция

Корреляция между TIPX и LTPZ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPX и LTPZ

Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности LTPZ в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		3.70%3.78%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.53%1.90%2.84%1.04%0.06%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		3.80%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%

Просадки

Сравнение просадок TIPX и LTPZ

Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и LTPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

TIPXLTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-40.99%

+30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-7.82%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.06%

-40.99%

+30.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.06%

-40.99%

+30.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-33.86%

+33.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-12.19%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

3.94%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPX и LTPZ

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 0.96%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIPXLTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

4.00%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

6.47%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

11.23%

-8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

15.91%

-11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

15.10%

-10.71%