PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPX с LTPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIPX с LTPZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIPX (SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF) and LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - TIPX tracks the Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y) while LTPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Both are passively managed. Over the past 10 years, TIPX returned 2.97%/yr vs 0.75%/yr for LTPZ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIPX charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for LTPZ.

Доходность

Сравнение доходности TIPX и LTPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIPX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции TIPX превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 2.97% против 0.75% соответственно.

TIPX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.17%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.48%
1 год
5.04%
3 года*
4.84%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.97%

LTPZ

1 день
-0.49%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-1.15%
1 год
4.72%
3 года*
-0.79%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIPX и LTPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		1.72%7.15%3.08%4.43%-7.58%5.42%8.51%6.60%-0.32%2.54%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		0.41%4.00%-4.80%0.96%-31.71%7.02%24.89%17.47%-7.22%9.07%

Correlation

The correlation between TIPX and LTPZ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2013 г.

0.63

The correlation between TIPX and LTPZ shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с TIPX:
TIPX с SCHPTIPX с TIPTIPX с SPIPTIPX с TIPZTIPX с VTIPTIPX с FLHYTIPX с MHCAX
Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с VTIPLTPZ с VGLTLTPZ с HYSLTPZ с JNKLTPZ с COMT

Доходность на риск

TIPX vs. LTPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPX
Ранг доходности на риск TIPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPX c LTPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPXLTPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.51

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
0.78

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.09

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

0.68

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

1.48

+11.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPX vs. LTPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа LTPZ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPX и LTPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPXLTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.51

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.33

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.05

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.21

+0.29

Просадки

Сравнение просадок TIPX и LTPZ

Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и LTPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPXLTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-40.99%

+30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-7.00%

+5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.45%

-16.27%

+13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.06%

-40.99%

+30.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.06%

-40.99%

+30.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-32.74%

+32.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-12.41%

+10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

3.20%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPX и LTPZ

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 0.74%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPXLTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

2.32%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

6.41%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

9.26%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

15.89%

-11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

15.07%

-10.70%

Сравнение комиссий TIPX и LTPZ

TIPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LTPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPX и LTPZ

Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности LTPZ в 5.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		5.23%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		4.54%3.78%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.53%1.90%2.84%1.04%0.06%

Часто задаваемые вопросы

TIPX and LTPZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTPZ has higher volatility (2.32%) compared to TIPX (0.74%). In terms of maximum drawdown, TIPX dropped -10.06% vs LTPZ's -40.99%.

On 10-year performance, TIPX leads with 2.97% vs 0.75% for LTPZ. On fees, TIPX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TIPX has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TIPX has performed better with a 2.97% return vs 0.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIPX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for LTPZ.

LTPZ has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 4.54% for TIPX.

TIPX tracks Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y), while LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for TIPX and 0.20% for LTPZ.

TIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIPX и LTPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор