Сравнение TIPX с LTPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).
TIPX и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIPX или LTPZ.
Основные характеристики
| TIPX | LTPZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.59% | -7.14% |
| Дох-ть за 1 год | 0.16% | -12.81% |
| Дох-ть за 3 года | 0.11% | -9.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.61% | -1.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.04% | 1.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.14 | -0.73 |
| Дневная вол-ть | 4.44% | 16.12% |
| Макс. просадка | -10.06% | -40.99% |
| Current Drawdown | -5.13% | -37.17% |
Корреляция
Корреляция между TIPX и LTPZ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TIPX и LTPZ
С начала года, TIPX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -7.14%. За последние 10 лет акции TIPX превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPX и LTPZ
TIPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LTPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIPX c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPX и LTPZ
Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности LTPZ в 4.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 3.43% | 3.57% | 6.08% | 4.26% | 1.68% | 2.52% | 1.90% | 2.84% | 1.04% | 0.06% | 1.52% | 0.25% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.14% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.80% | 2.25% | 2.32% | 0.71% | 1.77% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок TIPX и LTPZ
Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и LTPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIPX и LTPZ
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 1.02%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.