Сравнение TIPX с FLHY
TIPX (SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF) and FLHY (Franklin Liberty High Yield Corporate ETF) are both exchange-traded funds - TIPX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y), while FLHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. TIPX is passively managed, while FLHY is actively managed. Over the past 5 years, TIPX returned 2.24%/yr vs 4.75%/yr for FLHY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TIPX charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for FLHY.
Доходность
Сравнение доходности TIPX и FLHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у FLHY с доходностью 1.87%.
TIPX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 2.93%
FLHY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIPX и FLHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 1.61% | 7.15% | 3.08% | 4.43% | -7.58% | 5.42% | 8.51% | 6.60% | 0.08% |
FLHY Franklin Liberty High Yield Corporate ETF | 1.87% | 9.26% | 8.70% | 13.40% | -10.45% | 4.27% | 7.77% | 16.39% | -1.31% |
Correlation
The correlation between TIPX and FLHY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between TIPX and FLHY shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPX vs. FLHY — Ранг доходности на риск
TIPX
FLHY
Сравнение TIPX c FLHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPX | FLHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.11 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 14.63 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPX | FLHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.98 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.69 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TIPX и FLHY
Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки FLHY в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и FLHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPX | FLHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -22.58% | +12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -2.43% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.45% | -4.49% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.06% | -15.19% | +5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.06% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -2.54% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.52% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPX и FLHY
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 0.74%, в то время как у Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPX | FLHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.22% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 2.98% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 3.83% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 6.94% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 8.11% | -3.74% |
Сравнение комиссий TIPX и FLHY
TIPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLHY в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPX и FLHY
Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности FLHY в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLHY Franklin Liberty High Yield Corporate ETF | 6.46% | 6.53% | 6.51% | 6.26% | 6.54% | 5.76% | 5.47% | 5.61% | 4.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 4.55% | 3.78% | 3.57% | 3.57% | 6.08% | 4.26% | 1.73% | 2.53% | 1.90% | 2.84% | 1.04% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
TIPX and FLHY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLHY has higher volatility (1.22%) compared to TIPX (0.74%). In terms of maximum drawdown, TIPX dropped -10.06% vs FLHY's -22.58%.
On 5-year performance, FLHY leads with 4.75% vs 2.24% for TIPX. On fees, TIPX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TIPX has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLHY has performed better with a 4.75% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIPX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for FLHY.
FLHY has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 4.55% for TIPX.
TIPX is categorized as Inflation-Protected Bonds, while FLHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for TIPX and 0.40% for FLHY.
FLHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIPX и FLHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор