PortfoliosLab logo
Сравнение TIPX с FLHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIPX и FLHY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TIPX и FLHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.18%
43.32%
TIPX
FLHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIPX:

2.26

FLHY:

1.28

Коэф-т Сортино

TIPX:

3.26

FLHY:

1.80

Коэф-т Омега

TIPX:

1.45

FLHY:

1.30

Коэф-т Кальмара

TIPX:

1.44

FLHY:

1.75

Коэф-т Мартина

TIPX:

8.13

FLHY:

8.91

Индекс Язвы

TIPX:

0.93%

FLHY:

0.88%

Дневная вол-ть

TIPX:

3.36%

FLHY:

6.12%

Макс. просадка

TIPX:

-10.06%

FLHY:

-22.57%

Текущая просадка

TIPX:

-0.57%

FLHY:

-0.96%

Доходность по периодам

С начала года, TIPX показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у FLHY с доходностью 0.99%.


TIPX

С начала года

3.92%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

3.50%

1 год

7.88%

5 лет

2.93%

10 лет

2.68%

FLHY

С начала года

0.99%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

1.55%

1 год

8.41%

5 лет

6.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIPX и FLHY

TIPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLHY в 0.40%.


График комиссии FLHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLHY: 0.40%
График комиссии TIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIPX: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIPX и FLHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIPX
Ранг риск-скорректированной доходности TIPX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIPX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

FLHY
Ранг риск-скорректированной доходности FLHY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLHY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIPX c FLHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TIPX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TIPX: 2.26
FLHY: 1.28
Коэффициент Сортино TIPX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIPX: 3.26
FLHY: 1.80
Коэффициент Омега TIPX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TIPX: 1.45
FLHY: 1.30
Коэффициент Кальмара TIPX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TIPX: 1.44
FLHY: 1.75
Коэффициент Мартина TIPX, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TIPX: 8.13
FLHY: 8.91

Показатель коэффициента Шарпа TIPX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа FLHY равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPX и FLHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.26
1.28
TIPX
FLHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPX и FLHY

Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности FLHY в 6.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF
3.43%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.52%1.90%2.84%1.04%0.06%1.52%
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF
6.60%6.51%6.26%6.54%5.51%5.47%5.45%4.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIPX и FLHY

Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки FLHY в -22.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и FLHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57%
-0.96%
TIPX
FLHY

Волатильность

Сравнение волатильности TIPX и FLHY

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 1.73%, в то время как у Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.73%
4.95%
TIPX
FLHY