PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPX с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIPX с STIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIPX (SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - TIPX tracks the Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y) while STIP tracks the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, TIPX returned 2.97%/yr vs 3.18%/yr for STIP. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIPX charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for STIP.

Доходность

Сравнение доходности TIPX и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIPX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции TIPX уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.97% против 3.18% соответственно.

TIPX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.17%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.48%
1 год
5.04%
3 года*
4.84%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.97%

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIPX и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		1.72%7.15%3.08%4.43%-7.58%5.42%8.51%6.60%-0.32%2.54%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Correlation

The correlation between TIPX and STIP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2013 г.

0.74

The correlation between TIPX and STIP shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с TIPX:
TIPX с LTPZTIPX с SCHPTIPX с TIPTIPX с SPIPTIPX с TIPZTIPX с VTIPTIPX с FLHY
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

TIPX vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPX
Ранг доходности на риск TIPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPX c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPXSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
3.23

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
5.59

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.69

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

6.76

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

26.37

-13.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPX vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPX на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPX и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPXSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

3.23

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.23

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.30

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.07

-0.57

Просадки

Сравнение просадок TIPX и STIP

Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPXSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-5.50%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-0.69%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.45%

-0.95%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.06%

-5.50%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.06%

-5.50%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.03%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-0.99%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.18%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPX и STIP

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что TIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPXSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.40%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

0.99%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

1.46%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

2.75%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

2.45%

+1.92%

Сравнение комиссий TIPX и STIP

TIPX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPX и STIP

Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности STIP в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		4.54%3.78%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.53%1.90%2.84%1.04%0.06%

Часто задаваемые вопросы

TIPX and STIP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIPX has higher volatility (0.74%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, TIPX dropped -10.06% vs STIP's -5.50%.

On 10-year performance, STIP leads with 3.18% vs 2.97% for TIPX. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, STIP has performed better with a 3.18% return vs 2.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for TIPX.

TIPX has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 4.30% for STIP.

TIPX tracks Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y), while STIP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for TIPX and 0.06% for STIP.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIPX и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор