PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPX с STIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIPX с STIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).

TIPX и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIPX и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIPX и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		0.63%7.15%3.08%4.43%-7.58%5.42%8.51%6.60%-0.32%2.54%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.02%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, TIPX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции TIPX уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.88% против 3.11% соответственно.

TIPX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.80%
3 года*
4.01%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.88%

STIP

1 день
0.05%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.99%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с TIPX:
TIPX с LTPZTIPX с SPIPTIPX с TIPTIPX с TIPZTIPX с SCHPTIPX с VTIPTIPX с FLHY
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Сравнение комиссий TIPX и STIP

TIPX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

TIPX vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPX
Ранг доходности на риск TIPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPX c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPXSTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.19

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

3.34

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

4.30

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

14.63

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPX vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPX и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPXSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.19

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.27

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

1.27

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.05

-0.56

Корреляция

Корреляция между TIPX и STIP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPX и STIP

Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности STIP в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		3.72%3.78%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.53%1.90%2.84%1.04%0.06%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.93%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIPX и STIP

Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и STIP.

Загрузка...

Показатели просадок

TIPXSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-5.50%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-0.95%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.06%

-5.50%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.06%

-5.50%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.24%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.00%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.28%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPX и STIP

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что TIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIPXSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.59%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

0.97%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

1.83%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

2.76%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

2.45%

+1.94%