Сравнение TIPX с MTBA
TIPX (SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - TIPX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y), while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. TIPX is passively managed, while MTBA is actively managed. Over the past year, TIPX returned 5.04% vs 5.18% for MTBA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TIPX и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.23%.
TIPX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 2.97%
MTBA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIPX и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 1.72% | 7.15% | 3.08% | 2.71% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.23% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Correlation
The correlation between TIPX and MTBA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between TIPX and MTBA has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPX vs. MTBA — Ранг доходности на риск
TIPX
MTBA
Сравнение TIPX c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPX | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.84 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | 6.28 | +6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPX | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.68 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.30 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок TIPX и MTBA
Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPX | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -3.48% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -2.82% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.60% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.79% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.83% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPX и MTBA
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 0.74%, в то время как у Simplify MBS ETF (MTBA) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPX | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.33% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 2.47% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 3.10% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 3.95% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 3.95% | +0.42% |
Сравнение комиссий TIPX и MTBA
И TIPX, и MTBA имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPX и MTBA
Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности MTBA в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.09% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 4.54% | 3.78% | 3.57% | 3.57% | 6.08% | 4.26% | 1.73% | 2.53% | 1.90% | 2.84% | 1.04% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
TIPX and MTBA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTBA has higher volatility (1.33%) compared to TIPX (0.74%). In terms of maximum drawdown, TIPX dropped -10.06% vs MTBA's -3.48%.
On 1-year performance, MTBA leads with 5.18% vs 5.04% for TIPX. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, TIPX has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 5.18% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIPX and MTBA have the same expense ratio: 0.15% per year.
MTBA has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 4.54% for TIPX.
TIPX is categorized as Inflation-Protected Bonds, while MTBA is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: State Street and Simplify.
TIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIPX и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор