Сравнение TIPX с MTBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и Simplify MBS ETF (MTBA).
TIPX и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TIPX и MTBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIPX и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 0.58% | 7.15% | 3.08% | 2.71% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.39% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, TIPX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.39%.
TIPX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.87%
MTBA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPX и MTBA
И TIPX, и MTBA имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIPX vs. MTBA — Ранг доходности на риск
TIPX
MTBA
Сравнение TIPX c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPX | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.85 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.78 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 7.17 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPX | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.37 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между TIPX и MTBA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPX и MTBA
Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности MTBA в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 3.70% | 3.78% | 3.57% | 3.57% | 6.08% | 4.26% | 1.73% | 2.53% | 1.90% | 2.84% | 1.04% | 0.06% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIPX и MTBA
Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и MTBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIPX | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -3.48% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.03% | -2.69% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.76% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -0.74% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.67% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPX и MTBA
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 0.96%, в то время как у Simplify MBS ETF (MTBA) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIPX | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.65% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 2.09% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 3.33% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 3.97% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 3.97% | +0.42% |