PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIPX с MHCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIPXMHCAX
Дох-ть с нач. г.3.38%6.50%
Дох-ть за 1 год6.19%11.30%
Дох-ть за 3 года-0.02%2.91%
Дох-ть за 5 лет2.88%4.05%
Дох-ть за 10 лет2.34%4.61%
Коэф-т Шарпа1.713.98
Коэф-т Сортино2.627.08
Коэф-т Омега1.332.08
Коэф-т Кальмара0.834.99
Коэф-т Мартина10.0435.37
Индекс Язвы0.62%0.31%
Дневная вол-ть3.65%2.78%
Макс. просадка-10.06%-29.56%
Текущая просадка-1.61%-0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TIPX и MHCAX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TIPX и MHCAX

С начала года, TIPX показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у MHCAX с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции TIPX уступали акциям MHCAX по среднегодовой доходности: 2.34% против 4.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
4.29%
TIPX
MHCAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIPX и MHCAX

TIPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MHCAX в 0.95%.


MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A
График комиссии MHCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии TIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIPX c MHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIPX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIPX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIPX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIPX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIPX, с текущим значением в 10.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.04
MHCAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MHCAX, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MHCAX, с текущим значением в 7.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MHCAX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MHCAX, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MHCAX, с текущим значением в 35.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0035.37

Сравнение коэффициента Шарпа TIPX и MHCAX

Показатель коэффициента Шарпа TIPX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа MHCAX равного 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPX и MHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71
3.98
TIPX
MHCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPX и MHCAX

Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности MHCAX в 5.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF
3.30%3.57%6.07%4.26%1.73%2.53%1.90%2.85%1.04%0.06%1.52%0.25%
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A
5.94%5.56%5.17%4.91%5.44%5.49%5.85%6.26%6.27%6.79%6.90%7.02%

Просадки

Сравнение просадок TIPX и MHCAX

Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки MHCAX в -29.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и MHCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.61%
-0.29%
TIPX
MHCAX

Волатильность

Сравнение волатильности TIPX и MHCAX

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что TIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76%
0.53%
TIPX
MHCAX