PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TIPX с MHCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIPX с MHCAX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX).

TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. MHCAX управляется New York Life Investments. Фонд был запущен 1 мая 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIPX или MHCAX.

Корреляция

Корреляция между TIPX и MHCAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TIPX и MHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIPX:

1.79

MHCAX:

1.95

Коэф-т Сортино

TIPX:

2.71

MHCAX:

2.71

Коэф-т Омега

TIPX:

1.38

MHCAX:

1.49

Коэф-т Кальмара

TIPX:

1.48

MHCAX:

1.86

Коэф-т Мартина

TIPX:

7.05

MHCAX:

8.86

Индекс Язвы

TIPX:

0.95%

MHCAX:

0.70%

Дневная вол-ть

TIPX:

3.48%

MHCAX:

3.10%

Макс. просадка

TIPX:

-10.06%

MHCAX:

-29.56%

Текущая просадка

TIPX:

-0.88%

MHCAX:

-0.39%

Доходность по периодам

С начала года, TIPX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у MHCAX с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции TIPX уступали акциям MHCAX по среднегодовой доходности: 2.72% против 4.61% соответственно.

TIPX

С начала года

3.60%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

3.68%

1 год

6.18%

5 лет

2.81%

10 лет

2.72%

MHCAX

С начала года

1.41%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

1.62%

1 год

5.98%

5 лет

5.90%

10 лет

4.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TIPX и MHCAX

TIPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MHCAX в 0.95%.

MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIPX и MHCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPX
Ранг риск-скорректированной доходности TIPX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIPX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
MHCAX
Ранг риск-скорректированной доходности MHCAX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHCAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHCAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHCAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHCAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHCAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIPX c MHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TIPX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHCAX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPX и MHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPX и MHCAX

Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности MHCAX в 5.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		3.39%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.52%1.90%2.84%1.04%0.06%1.52%
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A		5.86%5.92%5.56%5.17%4.91%5.44%5.49%5.85%6.26%6.27%6.79%6.90%

Просадки

Сравнение просадок TIPX и MHCAX

Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки MHCAX в -29.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и MHCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TIPX и MHCAX

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что TIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...