PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIPX с MHCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIPXMHCAX
Дох-ть с нач. г.0.27%1.29%
Дох-ть за 1 год2.11%9.91%
Дох-ть за 3 года0.66%18.78%
Дох-ть за 5 лет2.85%13.52%
Дох-ть за 10 лет2.25%8.86%
Коэф-т Шарпа0.502.82
Дневная вол-ть4.45%3.67%
Макс. просадка-10.06%-29.62%
Current Drawdown-4.31%-0.39%

Корреляция

0.16
-1.001.00

Корреляция между TIPX и MHCAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TIPX и MHCAX

С начала года, TIPX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у MHCAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции TIPX уступали акциям MHCAX по среднегодовой доходности: 2.25% против 8.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
19.97%
145.27%
TIPX
MHCAX

Сравнение акций, фондов или ETF


SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A

Сравнение комиссий TIPX и MHCAX

TIPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MHCAX в 0.95%.

MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A
0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIPX c MHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF
0.50
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A
2.82

Сравнение коэффициента Шарпа TIPX и MHCAX

Показатель коэффициента Шарпа TIPX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа MHCAX равного 2.82. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TIPX и MHCAX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.50
2.82
TIPX
MHCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPX и MHCAX

Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности MHCAX в 5.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF
3.56%3.57%6.08%4.26%1.68%2.52%1.90%2.84%1.04%0.06%1.52%0.25%
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A
5.77%5.57%40.91%5.00%5.53%5.58%5.94%6.20%6.21%6.72%6.86%6.96%

Просадки

Сравнение просадок TIPX и MHCAX

Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки MHCAX в -29.62%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для TIPX и MHCAX


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-4.31%
-0.39%
TIPX
MHCAX

Волатильность

Сравнение волатильности TIPX и MHCAX

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 0.85%, в то время как у MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.85%
0.97%
TIPX
MHCAX