PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TIPX с MHCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIPX с MHCAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX).

TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. MHCAX управляется New York Life Investments. Фонд был запущен 1 мая 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIPX или MHCAX.

Корреляция

Корреляция между TIPX и MHCAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности TIPX и MHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.24%
67.71%
TIPX
MHCAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIPX:

2.26

MHCAX:

2.10

Коэф-т Сортино

TIPX:

3.26

MHCAX:

2.81

Коэф-т Омега

TIPX:

1.45

MHCAX:

1.51

Коэф-т Кальмара

TIPX:

1.44

MHCAX:

1.92

Коэф-т Мартина

TIPX:

8.13

MHCAX:

9.53

Индекс Язвы

TIPX:

0.93%

MHCAX:

0.67%

Дневная вол-ть

TIPX:

3.36%

MHCAX:

3.05%

Макс. просадка

TIPX:

-10.06%

MHCAX:

-29.56%

Текущая просадка

TIPX:

-0.57%

MHCAX:

-1.03%

Доходность по периодам

С начала года, TIPX показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у MHCAX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции TIPX уступали акциям MHCAX по среднегодовой доходности: 2.68% против 4.57% соответственно.

TIPX

С начала года

3.92%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

3.50%

1 год

7.88%

5 лет

2.93%

10 лет

2.68%

MHCAX

С начала года

0.68%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

1.38%

1 год

6.60%

5 лет

6.02%

10 лет

4.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TIPX и MHCAX

TIPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MHCAX в 0.95%.

MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A
График комиссии MHCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MHCAX: 0.95%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF
График комиссии TIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIPX: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIPX и MHCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPX
Ранг риск-скорректированной доходности TIPX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIPX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
MHCAX
Ранг риск-скорректированной доходности MHCAX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHCAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHCAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHCAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHCAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHCAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIPX c MHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TIPX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TIPX: 2.26
MHCAX: 2.10
Коэффициент Сортино TIPX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIPX: 3.26
MHCAX: 2.81
Коэффициент Омега TIPX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TIPX: 1.45
MHCAX: 1.51
Коэффициент Кальмара TIPX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TIPX: 1.44
MHCAX: 1.92
Коэффициент Мартина TIPX, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TIPX: 8.13
MHCAX: 9.53

Показатель коэффициента Шарпа TIPX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHCAX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPX и MHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.26
2.10
TIPX
MHCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPX и MHCAX

Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности MHCAX в 5.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		3.43%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.52%1.90%2.84%1.04%0.06%1.52%
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A		5.84%5.89%5.57%40.91%5.00%5.53%5.58%5.94%6.20%6.21%6.72%6.86%

Просадки

Сравнение просадок TIPX и MHCAX

Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки MHCAX в -29.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и MHCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57%
-1.03%
TIPX
MHCAX

Волатильность

Сравнение волатильности TIPX и MHCAX

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 1.73%, в то время как у MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.73%
2.07%
TIPX
MHCAX