PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPX с MHCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIPX с MHCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIPX (SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF) and MHCAX (MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A) are both funds - TIPX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y), while MHCAX is a High Yield Bonds fund managed by New York Life. Over the past 10 years, TIPX returned 2.93%/yr vs 9.81%/yr for MHCAX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TIPX charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for MHCAX.

Доходность

Сравнение доходности TIPX и MHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIPX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у MHCAX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции TIPX уступали акциям MHCAX по среднегодовой доходности: 2.93% против 9.81% соответственно.

TIPX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.15%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.60%
3 года*
4.73%
5 лет*
2.24%
10 лет*
2.93%

MHCAX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.55%
1 год
5.49%
3 года*
7.08%
5 лет*
13.26%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIPX и MHCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		1.61%7.15%3.08%4.43%-7.58%5.42%8.51%6.60%-0.32%2.54%
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A		1.20%6.44%6.90%11.27%42.57%5.10%4.82%12.76%-1.92%6.54%

Correlation

The correlation between TIPX and MHCAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2013 г.

0.18

The correlation between TIPX and MHCAX shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A

Часто сравнивают с TIPX:
TIPX с LTPZTIPX с SCHPTIPX с TIPTIPX с SPIPTIPX с TIPZTIPX с VTIPTIPX с FLHY
Часто сравнивают с MHCAX:
MHCAX с HYGMHCAX с PHYSXMHCAX с PHYQXMHCAX с BUFHXMHCAX с PFFMHCAX с VOOMHCAX с PTTRX

Доходность на риск

TIPX vs. MHCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPX
Ранг доходности на риск TIPX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MHCAX
Ранг доходности на риск MHCAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHCAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHCAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHCAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHCAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHCAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPX c MHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPXMHCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.44

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.81

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.62

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.31

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

15.72

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPX vs. MHCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHCAX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPX и MHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPXMHCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.44

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.78

-0.28

Просадки

Сравнение просадок TIPX и MHCAX

Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки MHCAX в -29.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и MHCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPXMHCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-29.62%

+19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-1.67%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.45%

-3.34%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.06%

-11.74%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.06%

-18.98%

+8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.19%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-2.14%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.35%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPX и MHCAX

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 0.74%, в то время как у MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPXMHCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.80%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

1.73%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

2.28%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

25.35%

-20.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

18.23%

-13.86%

Сравнение комиссий TIPX и MHCAX

TIPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MHCAX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPX и MHCAX

Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности MHCAX в 5.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A		5.99%6.06%5.90%5.56%40.91%5.00%5.52%5.58%5.94%6.20%5.69%6.72%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		4.55%3.78%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.53%1.90%2.84%1.04%0.06%

Часто задаваемые вопросы

TIPX and MHCAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MHCAX has higher volatility (0.80%) compared to TIPX (0.74%). In terms of maximum drawdown, TIPX dropped -10.06% vs MHCAX's -29.62%.

MHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIPX и MHCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор