Сравнение TIPX с MHCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX).
TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. MHCAX управляется New York Life Investments. Фонд был запущен 1 мая 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIPX или MHCAX.
Основные характеристики
TIPX | MHCAX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.27% | 1.29% |
Дох-ть за 1 год | 2.11% | 9.91% |
Дох-ть за 3 года | 0.66% | 18.78% |
Дох-ть за 5 лет | 2.85% | 13.52% |
Дох-ть за 10 лет | 2.25% | 8.86% |
Коэф-т Шарпа | 0.50 | 2.82 |
Дневная вол-ть | 4.45% | 3.67% |
Макс. просадка | -10.06% | -29.62% |
Current Drawdown | -4.31% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между TIPX и MHCAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TIPX и MHCAX
С начала года, TIPX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у MHCAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции TIPX уступали акциям MHCAX по среднегодовой доходности: 2.25% против 8.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий TIPX и MHCAX
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIPX c MHCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 0.50 | ||||
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A | 2.82 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPX и MHCAX
Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности MHCAX в 5.77%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 3.56% | 3.57% | 6.08% | 4.26% | 1.68% | 2.52% | 1.90% | 2.84% | 1.04% | 0.06% | 1.52% | 0.25% |
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A | 5.77% | 5.57% | 40.91% | 5.00% | 5.53% | 5.58% | 5.94% | 6.20% | 6.21% | 6.72% | 6.86% | 6.96% |
Просадки
Сравнение просадок TIPX и MHCAX
Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки MHCAX в -29.62%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для TIPX и MHCAX
Волатильность
Сравнение волатильности TIPX и MHCAX
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 0.85%, в то время как у MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.