Сравнение TIPX с LDRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI).
TIPX и LDRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. LDRI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TIPX и LDRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIPX и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 0.63% | 7.15% | -0.61% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 0.89% | 5.94% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TIPX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у LDRI с доходностью 0.89%.
TIPX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.88%
LDRI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPX и LDRI
TIPX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIPX vs. LDRI — Ранг доходности на риск
TIPX
LDRI
Сравнение TIPX c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPX | LDRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.65 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.43 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 4.62 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 13.57 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPX | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.65 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 2.13 | -1.64 |
Корреляция
Корреляция между TIPX и LDRI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPX и LDRI
Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности LDRI в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 3.72% | 3.78% | 3.57% | 3.57% | 6.08% | 4.26% | 1.73% | 2.53% | 1.90% | 2.84% | 1.04% | 0.06% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 4.19% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIPX и LDRI
Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и LDRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIPX | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -0.85% | -9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.03% | -0.85% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.20% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -0.21% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.29% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPX и LDRI
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что TIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIPX | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.58% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 1.37% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 2.24% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 2.37% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 2.37% | +2.02% |