Сравнение TIPX с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
TIPX и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TIPX и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIPX и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 0.63% | 7.15% | 3.08% | 4.43% | -7.58% | 5.42% | 8.51% | 6.60% | -0.33% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, TIPX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
TIPX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.88%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPX и GLDM
TIPX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIPX vs. GLDM — Ранг доходности на риск
TIPX
GLDM
Сравнение TIPX c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPX | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.82 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.25 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.71 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 10.04 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.82 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.25 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.09 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между TIPX и GLDM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPX и GLDM
Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 3.72% | 3.78% | 3.57% | 3.57% | 6.08% | 4.26% | 1.73% | 2.53% | 1.90% | 2.84% | 1.04% | 0.06% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIPX и GLDM
Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIPX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -21.63% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.03% | -19.14% | +17.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.06% | -20.92% | +10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -13.19% | +12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -6.04% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 5.16% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPX и GLDM
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 0.96%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIPX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 11.01% | -10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 24.07% | -22.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 27.57% | -24.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 17.65% | -13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 16.77% | -12.38% |