Сравнение TIPX с DIPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX).
TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TIPX и DIPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIPX и DIPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 0.63% | 7.15% | 3.08% | 4.43% | -7.58% | 5.42% | 8.51% | 6.60% | -0.32% | 2.54% |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 0.36% | 5.77% | 2.02% | 3.93% | -12.26% | 5.55% | 11.65% | 8.54% | -1.30% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, TIPX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у DIPSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции TIPX превзошли акции DIPSX по среднегодовой доходности: 2.88% против 2.53% соответственно.
TIPX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.88%
DIPSX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPX и DIPSX
TIPX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DIPSX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIPX vs. DIPSX — Ранг доходности на риск
TIPX
DIPSX
Сравнение TIPX c DIPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPX | DIPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.48 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.68 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.93 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 2.70 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPX | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.48 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.19 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.44 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.31 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TIPX и DIPSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPX и DIPSX
Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности DIPSX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 3.72% | 3.78% | 3.57% | 3.57% | 6.08% | 4.26% | 1.73% | 2.53% | 1.90% | 2.84% | 1.04% | 0.06% |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 2.05% | 2.43% | 2.70% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.12% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок TIPX и DIPSX
Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки DIPSX в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и DIPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIPX | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -14.64% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.03% | -3.02% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.06% | -14.64% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | -14.64% | +4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -1.92% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -4.60% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.04% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPX и DIPSX
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 0.96%, в то время как у DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIPX | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.40% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 2.35% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 4.31% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 6.37% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 5.73% | -1.34% |