Сравнение TIPX с DIPSX
TIPX (SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF) and DIPSX (DFA Inflation-Protected Securities Portfolio) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, TIPX returned 2.97%/yr vs 2.62%/yr for DIPSX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIPX charges 0.15%/yr vs 0.11%/yr for DIPSX.
Доходность
Сравнение доходности TIPX и DIPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIPX показывает доходность 1.72%, а DIPSX немного выше – 1.80%. За последние 10 лет акции TIPX превзошли акции DIPSX по среднегодовой доходности: 2.97% против 2.62% соответственно.
TIPX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 2.97%
DIPSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение доходности по годам TIPX и DIPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 1.72% | 7.15% | 3.08% | 4.43% | -7.58% | 5.42% | 8.51% | 6.60% | -0.32% | 2.54% |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 1.80% | 5.77% | 2.02% | 3.93% | -12.26% | 5.55% | 11.65% | 8.54% | -1.30% | 3.28% |
Correlation
The correlation between TIPX and DIPSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2013 г. | 0.75 |
The correlation between TIPX and DIPSX shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPX vs. DIPSX — Ранг доходности на риск
TIPX
DIPSX
Сравнение TIPX c DIPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPX | DIPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.98 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | 5.53 | +7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPX | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.16 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.15 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.46 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.33 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TIPX и DIPSX
Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки DIPSX в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и DIPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPX | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -14.64% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -2.03% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.45% | -4.75% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.06% | -14.64% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | -14.64% | +4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.51% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -4.55% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.73% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPX и DIPSX
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 0.74%, в то время как у DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPX | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.87% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 2.26% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 3.50% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 6.36% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 5.71% | -1.34% |
Сравнение комиссий TIPX и DIPSX
TIPX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DIPSX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPX и DIPSX
Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности DIPSX в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 2.02% | 2.43% | 2.70% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.12% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% |
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 4.54% | 3.78% | 3.57% | 3.57% | 6.08% | 4.26% | 1.73% | 2.53% | 1.90% | 2.84% | 1.04% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
TIPX and DIPSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIPSX has higher volatility (0.87%) compared to TIPX (0.74%). In terms of maximum drawdown, TIPX dropped -10.06% vs DIPSX's -14.64%.
TIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIPX и DIPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор