Сравнение TIP с VIPSX
TIP (iShares TIPS Bond ETF) and VIPSX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, TIP returned 2.57%/yr vs 2.54%/yr for VIPSX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TIP charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for VIPSX.
Доходность
Сравнение доходности TIP и VIPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIP показывает доходность 1.54%, а VIPSX немного выше – 1.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIP имеют среднегодовую доходность 2.57%, а акции VIPSX немного отстают с 2.54%.
TIP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 2.57%
VIPSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение доходности по годам TIP и VIPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.54% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 1.59% | 6.77% | 1.74% | 3.73% | -12.04% | 5.57% | 10.90% | 8.06% | -1.48% | 2.81% |
Correlation
The correlation between TIP and VIPSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2003 г. | 0.95 |
The correlation between TIP and VIPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIP vs. VIPSX — Ранг доходности на риск
TIP
VIPSX
Сравнение TIP c VIPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIP | VIPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.50 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 7.64 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIP | VIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.18 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TIP и VIPSX
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, примерно равная максимальной просадке VIPSX в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и VIPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIP | VIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -15.13% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -2.02% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.54% | -4.57% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -14.55% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | -14.55% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.11% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -3.24% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.66% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и VIPSX
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 0.89%, в то время как у Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIP | VIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.01% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.35% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 3.40% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 5.99% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 5.33% | +0.41% |
Сравнение комиссий TIP и VIPSX
TIP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VIPSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и VIPSX
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности VIPSX в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.76% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.39% | 4.64% | 4.07% | 4.20% | 8.34% | 5.03% | 1.28% | 2.22% | 3.03% | 2.32% | 3.38% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TIP and VIPSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VIPSX has higher volatility (1.01%) compared to TIP (0.89%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs VIPSX's -15.13%.
VIPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIP и VIPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор