PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIP с TIPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIP с TIPZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIP (iShares TIPS Bond ETF) and TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - TIP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index while TIPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Both are passively managed. Over the past 10 years, TIP returned 2.57%/yr vs 2.49%/yr for TIPZ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TIP charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for TIPZ.

Доходность

Сравнение доходности TIP и TIPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIP показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у TIPZ с доходностью 2.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIP имеют среднегодовую доходность 2.57%, а акции TIPZ немного отстают с 2.49%.

TIP

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.96%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.97%
10 лет*
2.57%

TIPZ

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.01%
С начала года
2.58%
6 месяцев
1.00%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.77%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIP и TIPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.54%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		2.58%5.87%1.52%3.37%-12.67%5.48%10.98%8.64%-1.65%3.12%

Correlation

The correlation between TIP and TIPZ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г.

0.93

The correlation between TIP and TIPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares TIPS Bond ETF

PIMCO Broad US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF
Часто сравнивают с TIPZ:
TIPZ с TIPXTIPZ с ITPS.LTIPZ с TDTTTIPZ с VTIPTIPZ с STIPTIPZ с RINFTIPZ с MINT

Доходность на риск

TIP vs. TIPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TIPZ
Ранг доходности на риск TIPZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP c TIPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPTIPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.31

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.93

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.36

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

7.37

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIP vs. TIPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIPZ равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и TIPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPTIPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.31

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.12

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.05

Просадки

Сравнение просадок TIP и TIPZ

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки TIPZ в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и TIPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPTIPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-15.77%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-2.18%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.54%

-4.74%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-15.77%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.51%

-15.77%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.44%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-4.33%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.70%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и TIPZ

Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 0.89%, в то время как у PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPTIPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.96%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.88%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41%

3.92%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

6.37%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

5.84%

-0.10%

Сравнение комиссий TIP и TIPZ

TIP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TIPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и TIPZ

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности TIPZ в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.76%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		5.11%4.74%4.44%4.69%7.14%4.41%1.47%1.65%2.23%1.70%1.06%0.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TIP and TIPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TIPZ has higher volatility (0.96%) compared to TIP (0.89%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs TIPZ's -15.77%.

On 10-year performance, TIP leads with 2.57% vs 2.49% for TIPZ. On fees, TIP is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TIP has performed better with a 2.57% return vs 2.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for TIPZ.

TIPZ has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 3.76% for TIP.

TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while TIPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.18% for TIP and 0.20% for TIPZ.

TIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIP и TIPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор