PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIP с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIP с TAIL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TIP (iShares TIPS Bond ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. TIP is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, TIP returned 0.91%/yr vs -8.40%/yr for TAIL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TIP charges 0.18%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности TIP и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIP показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.78%.

TIP

1 день
0.01%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.76%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.91%
10 лет*
2.53%

TAIL

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-6.25%
1 год
-8.88%
3 года*
-4.93%
5 лет*
-8.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIP и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.40%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%1.61%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.78%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%

Correlation

The correlation between TIP and TAIL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares TIPS Bond ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB

Доходность на риск

TIP vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIPTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-1.00

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-1.43

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.84

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

-0.78

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

-1.82

+8.82

TIP vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIP и TAIL

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-52.36%

+37.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-10.99%

+9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.54%

-20.69%

+16.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-38.44%

+23.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-51.35%

+50.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-29.18%

+25.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

4.68%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и TAIL

Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.03%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.51%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

6.56%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

8.51%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

14.91%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

14.92%

-9.18%

Сравнение комиссий TIP и TAIL

TIP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и TAIL

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности TAIL в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.48%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.76%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

TIP and TAIL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAIL has higher volatility (1.51%) compared to TIP (1.03%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, TIP leads with 0.91% vs -8.40% for TAIL. On fees, TIP is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TIP has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TIP has performed better with a 0.91% return vs -8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TIP has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 3.48% for TAIL.

TIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: iShares and Cambria. Their fees differ too: 0.18% for TIP and 0.59% for TAIL.

TIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIP и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор