PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIP с SPY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TIP (iShares TIPS Bond ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TIP returned 2.53%/yr vs 15.42%/yr for SPY. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. TIP charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности TIP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIP показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.53% против 15.42% соответственно.

TIP

1 день
0.01%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.61%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.91%
10 лет*
2.53%

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
24.27%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.40%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between TIP and SPY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2003 г.

-0.09

The correlation between TIP and SPY shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares TIPS Bond ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TIP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIPSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.98

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.68

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.74

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

12.39

-5.39

TIP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIP и SPY

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-55.19%

+40.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-8.88%

+6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.54%

-18.76%

+14.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-24.50%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.51%

-33.72%

+19.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-2.35%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-9.04%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.97%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и SPY

Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.03%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

4.34%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

9.58%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

12.29%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

17.12%

-10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

17.96%

-12.22%

Сравнение комиссий TIP и SPY

TIP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и SPY

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.76%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

TIP and SPY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.34%) compared to TIP (1.03%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.42% vs 2.53% for TIP. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, TIP has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.42% return vs 2.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for TIP.

TIP has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.00% for SPY.

TIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SPY is S&P 500. TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for TIP and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIP и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор