Сравнение TIP с SMCI
TIP (iShares TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TIP returned 2.53%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TIP и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 2.53% против 27.77% соответственно.
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.53%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам TIP и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.40% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between TIP and SMCI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | -0.08 |
The correlation between TIP and SMCI shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIP vs. SMCI — Ранг доходности на риск
TIP
SMCI
Сравнение TIP c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIP | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.45 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | -0.76 | +7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIP и SMCI
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIP | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -84.84% | +70.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -66.18% | +64.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.54% | -84.84% | +80.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -84.84% | +70.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | -84.84% | +70.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -74.36% | +73.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -31.98% | +28.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 39.34% | -38.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и SMCI
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.03%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIP | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 44.32% | -43.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 76.32% | -74.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 85.20% | -81.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 86.53% | -80.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 71.19% | -65.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и SMCI
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.76% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TIP and SMCI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to TIP (1.03%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs SMCI's -84.84%.
TIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIP и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор