Сравнение TIP с LDRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI).
TIP и LDRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. LDRI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TIP и LDRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIP и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | -1.54% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 0.89% | 5.94% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у LDRI с доходностью 0.89%.
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
LDRI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP и LDRI
TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIP vs. LDRI — Ранг доходности на риск
TIP
LDRI
Сравнение TIP c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIP | LDRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.65 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.43 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 4.62 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 13.57 | -10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIP | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.65 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 2.13 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между TIP и LDRI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и LDRI
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности LDRI в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.45% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 4.19% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и LDRI
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и LDRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIP | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -0.85% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -0.85% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.20% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -0.21% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.29% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и LDRI
iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что TIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIP | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.58% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 1.37% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 2.24% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 2.37% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 2.37% | +3.38% |