PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIP с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIP с JHEQX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TIP (iShares TIPS Bond ETF) and JHEQX (JPMorgan Hedged Equity Fund Class I) are both funds - TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while JHEQX is a Hedge Fund fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, TIP returned 2.54%/yr vs 8.97%/yr for JHEQX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TIP charges 0.18%/yr vs 0.58%/yr for JHEQX.

Доходность

Сравнение доходности TIP и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIP показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям JHEQX по среднегодовой доходности: 2.54% против 8.97% соответственно.

TIP

1 день
0.14%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.91%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.10%
10 лет*
2.54%

JHEQX

1 день
0.03%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-1.42%
1 год
6.06%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.85%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIP и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.53%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-2.02%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Correlation

The correlation between TIP and JHEQX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г.

-0.01

The correlation between TIP and JHEQX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares TIPS Bond ETF

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с SPYJHEQX с JEPIJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с LCSIXJHEQX с CMNIX

Доходность на риск

TIP vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIPJHEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.91

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.27

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

0.83

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

2.78

+4.66

TIP vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIP и JHEQX

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и JHEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-18.85%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-6.88%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.54%

-13.07%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-14.34%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.51%

-18.85%

+4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-3.31%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-2.18%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.05%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и JHEQX

iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что TIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.41%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

4.73%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

6.31%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

8.86%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

9.38%

-3.64%

Сравнение комиссий TIP и JHEQX

TIP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и JHEQX

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности JHEQX в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.62%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.76%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

TIP and JHEQX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIP has higher volatility (1.03%) compared to JHEQX (0.41%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs JHEQX's -18.85%.

TIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIP и JHEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор