Сравнение TIP с CPII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII).
TIP и CPII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TIP и CPII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIP и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -3.61% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.67% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 1.67%.
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
CPII
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP и CPII
TIP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Доходность на риск
TIP vs. CPII — Ранг доходности на риск
TIP
CPII
Сравнение TIP c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIP | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.79 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 3.02 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TIP и CPII составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и CPII
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности CPII в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.45% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.03% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и CPII
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и CPII.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -6.40% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -1.62% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.06% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -1.67% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.73% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и CPII
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.41%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 2.03% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.44% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 3.92% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 6.02% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 6.02% | -0.27% |