PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIP с ^FVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TIP с ^FVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Treasury Yield 5 Years (^FVX).

TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TIP и ^FVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIP и ^FVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP
iShares TIPS Bond ETF		0.41%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%
^FVX
Treasury Yield 5 Years		6.26%-15.02%14.06%-4.00%216.71%249.86%-78.68%-32.55%13.78%14.06%

Доходность по периодам

С начала года, TIP показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у ^FVX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям ^FVX по среднегодовой доходности: 2.49% против 12.28% соответственно.

TIP

1 день
0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.15%
1 год
2.76%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.49%

^FVX

1 день
0.25%
1 месяц
9.22%
С начала года
6.26%
6 месяцев
7.47%
1 год
1.15%
3 года*
3.08%
5 лет*
34.25%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares TIPS Bond ETF

Treasury Yield 5 Years

Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с IEFTIP с BND
Часто сравнивают с ^FVX:
^FVX с ^TNX^FVX с UVIX^FVX с OIL.NS^FVX с VOO^FVX с ES=F^FVX с SPY^FVX с VCSH

Доходность на риск

TIP vs. ^FVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
^FVX
Ранг доходности на риск ^FVX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP c ^FVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIP^FVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.05

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.23

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.03

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.05

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

-0.08

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIP vs. ^FVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа ^FVX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и ^FVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIP^FVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.05

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.86

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.21

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.02

+0.58

Корреляция

Корреляция между TIP и ^FVX составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок TIP и ^FVX

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки ^FVX в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и ^FVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIP^FVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-97.53%

+82.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-15.62%

+12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-31.36%

+16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.51%

-93.69%

+79.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-49.91%

+48.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-56.58%

+53.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

9.25%

-8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и ^FVX

Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.41%, в то время как у Treasury Yield 5 Years (^FVX) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIP^FVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

7.46%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

12.93%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

21.42%

-17.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

39.94%

-33.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

58.95%

-53.20%