Сравнение TIMVX с TISCX

С начала года, TIMVX показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у TISCX с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции TIMVX уступали акциям TISCX по среднегодовой доходности: 8.62% против 12.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIMVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TISCX в 0.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TIMVX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISCX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIMVX и TISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TIMVX и TISCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности TISCX в 8.02%

Максимальная просадка TIMVX за все время составила -59.15%, что больше максимальной просадки TISCX в -54.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMVX и TISCX.

TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что TIMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.