PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIME с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIME с SOXX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TIME is a Technology Equities fund actively managed by Clockwise Capital, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. TIME is actively managed, while SOXX is passively managed. Over the past year, TIME returned 23.44% vs 190.05% for SOXX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIME charges 1.00%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности TIME и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 104.57%.

TIME

1 день
-0.73%
1 месяц
5.38%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.85%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
1.76%
1 месяц
33.25%
С начала года
104.57%
6 месяцев
99.43%
1 год
190.05%
3 года*
57.39%
5 лет*
34.50%
10 лет*
35.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIME и SOXX

2026 (YTD)20252024
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.82%10.17%6.75%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		104.57%40.74%-10.84%

Correlation

The correlation between TIME and SOXX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.71

The correlation between TIME and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TIME и SOXX

Секторы
TIME
SOXX

Технологии

38.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

17.4%

-

Потребительский циклический сектор

13.8%

-

Потребительский защитный сектор

10.1%

-

Энергетика

8.4%

-

Коммунальные услуги

5.1%

-

Финансовые услуги

3.2%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Промышленность

1.0%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TIME
38.5%
SOXX
100.0%

Коммуникационные услуги

TIME
17.4%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

TIME
13.8%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

TIME
10.1%
SOXX

-

Энергетика

TIME
8.4%
SOXX

-

Коммунальные услуги

TIME
5.1%
SOXX

-

Финансовые услуги

TIME
3.2%
SOXX

-

Сырьевые материалы

TIME
3.0%
SOXX

-

Промышленность

TIME
1.0%
SOXX

-

Здравоохранение

TIME
0.5%
SOXX

-

Недвижимость

TIME

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HAILTIME с HYGWTIME с QYLD
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

TIME vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIME c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIMESOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
5.61

-3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
5.36

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.74

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

12.13

-10.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

46.43

-39.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIME vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIMESOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

5.61

-3.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.45

+0.36

Просадки

Сравнение просадок TIME и SOXX

Максимальная просадка TIME за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIMESOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-70.21%

+45.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-15.77%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-19.97%

+14.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.11%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и SOXX

Текущая волатильность для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) составляет 3.48%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIMESOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

14.03%

-10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

27.35%

-17.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

34.18%

-20.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

36.11%

-18.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

33.43%

-15.81%

Сравнение комиссий TIME и SOXX

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и SOXX

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности SOXX в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.27%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIME and SOXX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.03%) compared to TIME (3.48%). In terms of maximum drawdown, TIME dropped -24.26% vs SOXX's -70.21%.

On 1-year performance, SOXX leads with 190.05% vs 23.44% for TIME. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 190.05% return vs 23.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 0.27% for SOXX.

TIME is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: Clockwise Capital and iShares. Their fees differ too: 1.00% for TIME and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.61 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIME и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор