PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIME с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIME с PSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).

TIME и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TIME и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIME и PSI

2026 (YTD)20252024
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		-6.71%10.17%6.75%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		23.10%36.32%-4.61%

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.

TIME

1 день
1.31%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
-5.81%
1 год
12.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с MSTYTIME с HAILTIME с TMFETIME с DATTIME с HYGWTIME с QYLD
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с XLEPSI с QQQPSI с FTXLPSI с FSELX

Сравнение комиссий TIME и PSI

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
PSI
Invesco Semiconductors ETF

Доходность на риск

TIME vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIME c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIMEPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.39

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.87

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

5.63

-4.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

20.32

-16.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIME vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIMEPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.39

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.20

Корреляция

Корреляция между TIME и PSI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и PSI

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности PSI в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		10.74%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок TIME и PSI

Максимальная просадка TIME за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и PSI.

Загрузка...

Показатели просадок

TIMEPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-62.96%

+38.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-18.67%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-7.31%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-16.05%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

5.17%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и PSI

Текущая волатильность для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) составляет 5.31%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что TIME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIMEPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

15.33%

-10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

29.78%

-19.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

43.67%

-28.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

37.34%

-19.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

34.67%

-16.68%