PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIME с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIMEIYW
Дох-ть с нач. г.30.66%23.82%
Дох-ть за 1 год49.38%40.18%
Коэф-т Шарпа3.022.10
Коэф-т Сортино3.752.67
Коэф-т Омега1.521.36
Коэф-т Кальмара2.832.74
Коэф-т Мартина16.319.53
Индекс Язвы3.28%4.64%
Дневная вол-ть17.72%21.06%
Макс. просадка-42.24%-81.89%
Текущая просадка-4.86%-4.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TIME и IYW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIME и IYW

С начала года, TIME показывает доходность 30.66%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 23.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.37%
50.31%
TIME
IYW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIME и IYW

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.


TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIME c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 16.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.31
IYW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYW, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYW, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYW, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYW, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYW, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.53

Сравнение коэффициента Шарпа TIME и IYW

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа IYW равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
2.10
TIME
IYW

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и IYW

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности IYW в 0.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
16.10%21.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.33%0.40%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%

Просадки

Сравнение просадок TIME и IYW

Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.86%
-4.35%
TIME
IYW

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и IYW

Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 5.54% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.54%
5.67%
TIME
IYW