PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIME с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIME и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.42%
13.13%
TIME
IYW

Доходность по периодам

С начала года, TIME показывает доходность 44.16%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 29.07%.


TIME

С начала года

44.16%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

14.42%

1 год

54.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

IYW

С начала года

29.07%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

13.13%

1 год

34.95%

5 лет (среднегодовая)

24.10%

10 лет (среднегодовая)

20.66%

Основные характеристики


TIMEIYW
Коэф-т Шарпа3.111.74
Коэф-т Сортино3.902.28
Коэф-т Омега1.531.31
Коэф-т Кальмара4.252.29
Коэф-т Мартина17.117.91
Индекс Язвы3.31%4.66%
Дневная вол-ть18.21%21.21%
Макс. просадка-42.24%-81.89%
Текущая просадка0.00%-1.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIME и IYW

TIME берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.


TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TIME и IYW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIME c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.111.74
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.902.28
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.531.31
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.252.29
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 17.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.117.91
TIME
IYW

Показатель коэффициента Шарпа TIME на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа IYW равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIME и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11
1.74
TIME
IYW

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIME и IYW

Дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 14.59%, что больше доходности IYW в 0.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
14.59%21.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.31%0.40%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%

Просадки

Сравнение просадок TIME и IYW

Максимальная просадка TIME за все время составила -42.24%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIME и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.93%
TIME
IYW

Волатильность

Сравнение волатильности TIME и IYW

Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 6.68% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.68%
6.59%
TIME
IYW