Сравнение TILVX с TISCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX).
TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TILVX и TISCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILVX и TISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | -0.04% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | -5.91% | 16.51% | 18.23% | 22.53% | -17.80% | 26.54% | 20.34% | 31.55% | -5.74% | 19.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TILVX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у TISCX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции TILVX уступали акциям TISCX по среднегодовой доходности: 9.99% против 12.53% соответственно.
TILVX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 9.99%
TISCX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILVX и TISCX
TILVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TISCX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TILVX vs. TISCX — Ранг доходности на риск
TILVX
TISCX
Сравнение TILVX c TISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILVX | TISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.78 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.03 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 4.59 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILVX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.78 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.47 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TILVX и TISCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILVX и TISCX
Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности TISCX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.96% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 8.24% | 7.75% | 16.74% | 5.64% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 2.38% | 6.84% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок TILVX и TISCX
Максимальная просадка TILVX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки TISCX в -54.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и TISCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILVX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -54.65% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -11.07% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -28.29% | +9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -34.89% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -9.71% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -10.15% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.50% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILVX и TISCX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) составляет 3.65%, в то время как у TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что TILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILVX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 4.32% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 9.91% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 17.92% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 19.28% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 19.35% | -1.71% |