PortfoliosLab logo
Сравнение TILVX с TILIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TILVX и TILIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TILVX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
341.53%
748.93%
TILVX
TILIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TILVX:

0.39

TILIX:

0.48

Коэф-т Сортино

TILVX:

0.61

TILIX:

0.77

Коэф-т Омега

TILVX:

1.09

TILIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

TILVX:

0.35

TILIX:

0.46

Коэф-т Мартина

TILVX:

1.23

TILIX:

1.56

Индекс Язвы

TILVX:

4.70%

TILIX:

7.03%

Дневная вол-ть

TILVX:

14.77%

TILIX:

22.94%

Макс. просадка

TILVX:

-61.42%

TILIX:

-51.60%

Текущая просадка

TILVX:

-8.78%

TILIX:

-11.37%

Доходность по периодам

С начала года, TILVX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции TILVX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 5.92% против 12.10% соответственно.


TILVX

С начала года

-1.13%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-2.98%

1 год

7.46%

5 лет

11.89%

10 лет

5.92%

TILIX

С начала года

-7.26%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

-2.88%

1 год

13.37%

5 лет

13.15%

10 лет

12.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TILVX и TILIX

И TILVX, и TILIX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TILVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TILVX: 0.05%
График комиссии TILIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TILIX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TILVX и TILIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TILVX
Ранг риск-скорректированной доходности TILVX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

TILIX
Ранг риск-скорректированной доходности TILIX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TILVX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TILVX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TILVX: 0.39
TILIX: 0.48
Коэффициент Сортино TILVX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TILVX: 0.61
TILIX: 0.77
Коэффициент Омега TILVX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TILVX: 1.09
TILIX: 1.11
Коэффициент Кальмара TILVX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TILVX: 0.35
TILIX: 0.46
Коэффициент Мартина TILVX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TILVX: 1.23
TILIX: 1.56

Показатель коэффициента Шарпа TILVX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILVX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.39
0.48
TILVX
TILIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILVX и TILIX

Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности TILIX в 0.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund
3.07%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%4.42%3.14%6.86%4.47%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
0.65%0.60%0.76%1.10%0.87%0.71%1.09%1.43%1.22%1.33%1.49%1.39%

Просадки

Сравнение просадок TILVX и TILIX

Максимальная просадка TILVX за все время составила -61.42%, что больше максимальной просадки TILIX в -51.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и TILIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.78%
-11.37%
TILVX
TILIX

Волатильность

Сравнение волатильности TILVX и TILIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) составляет 9.80%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что TILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.80%
13.40%
TILVX
TILIX