PortfoliosLab logo
Сравнение TILVX с TIMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TILVX и TIMVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TILVX и TIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
348.68%
158.55%
TILVX
TIMVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TILVX:

0.61

TIMVX:

0.06

Коэф-т Сортино

TILVX:

0.89

TIMVX:

0.20

Коэф-т Омега

TILVX:

1.13

TIMVX:

1.03

Коэф-т Кальмара

TILVX:

0.55

TIMVX:

0.04

Коэф-т Мартина

TILVX:

1.91

TIMVX:

0.13

Индекс Язвы

TILVX:

4.73%

TIMVX:

8.96%

Дневная вол-ть

TILVX:

14.86%

TIMVX:

18.54%

Макс. просадка

TILVX:

-61.42%

TIMVX:

-61.48%

Текущая просадка

TILVX:

-7.30%

TIMVX:

-23.31%

Доходность по периодам

С начала года, TILVX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у TIMVX с доходностью -3.90%. За последние 10 лет акции TILVX превзошли акции TIMVX по среднегодовой доходности: 6.21% против -2.06% соответственно.


TILVX

С начала года

0.47%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-1.44%

1 год

8.61%

5 лет

12.24%

10 лет

6.21%

TIMVX

С начала года

-3.90%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

-8.88%

1 год

0.24%

5 лет

7.74%

10 лет

-2.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TILVX и TIMVX

TILVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIMVX в 0.45%.


График комиссии TIMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIMVX: 0.45%
График комиссии TILVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TILVX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TILVX и TIMVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TILVX
Ранг риск-скорректированной доходности TILVX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILVX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

TIMVX
Ранг риск-скорректированной доходности TIMVX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIMVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TILVX c TIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TILVX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TILVX: 0.61
TIMVX: 0.06
Коэффициент Сортино TILVX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TILVX: 0.89
TIMVX: 0.20
Коэффициент Омега TILVX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TILVX: 1.13
TIMVX: 1.03
Коэффициент Кальмара TILVX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
TILVX: 0.55
TIMVX: 0.04
Коэффициент Мартина TILVX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TILVX: 1.91
TIMVX: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа TILVX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа TIMVX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILVX и TIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.61
0.06
TILVX
TIMVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILVX и TIMVX

Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности TIMVX в 1.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund
2.01%2.02%2.31%2.32%1.85%2.26%2.79%2.85%2.41%2.13%2.61%1.85%
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund
1.79%1.72%1.63%2.40%1.18%1.77%2.47%2.37%1.70%1.77%1.63%1.44%

Просадки

Сравнение просадок TILVX и TIMVX

Максимальная просадка TILVX за все время составила -61.42%, примерно равная максимальной просадке TIMVX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и TIMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.30%
-23.31%
TILVX
TIMVX

Волатильность

Сравнение волатильности TILVX и TIMVX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) составляет 9.93%, в то время как у TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что TILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.93%
11.22%
TILVX
TIMVX