Сравнение TILVX с TIMVX
TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) and TIMVX (TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund) are both mutual funds - TILVX is a Large Cap Value Equities fund managed by TIAA, while TIMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by TIAA. Over the past 10 years, TILVX returned 11.47%/yr vs 9.56%/yr for TIMVX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. TILVX charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for TIMVX.
Доходность
Сравнение доходности TILVX и TIMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TILVX показывает доходность 22.98%, а TIMVX немного ниже – 22.67%. За последние 10 лет акции TILVX превзошли акции TIMVX по среднегодовой доходности: 11.47% против 9.56% соответственно.
TILVX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.80%
- 6 месяцев
- 16.17%
- С начала года
- 22.98%
- 1 год
- 34.14%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 11.47%
- Всё время*
- 9.50%
TIMVX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 15.00%
- С начала года
- 22.67%
- 1 год
- 30.99%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 9.56%
- Всё время*
- 10.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TILVX и TIMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 22.98% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 22.67% | 10.11% | 14.48% | 11.40% | -10.44% | 32.27% | -4.21% | 27.33% | -14.43% | 9.30% |
Correlation
The correlation between TILVX and TIMVX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г. | 0.95 |
The correlation between TILVX and TIMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILVX vs. TIMVX — Ранг доходности на риск
TILVX
TIMVX
Сравнение TILVX c TIMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILVX | TIMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.42 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 4.38 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.59 | 17.33 | +4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILVX и TIMVX
Максимальная просадка TILVX за все время составила -60.05%, примерно равная максимальной просадке TIMVX в -59.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и TIMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILVX | TIMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -59.15% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -7.19% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -21.97% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -21.97% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -52.60% | +12.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -8.26% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.81% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILVX и TIMVX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) составляет 2.89%, в то время как у TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что TILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILVX | TIMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 3.76% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 10.30% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 13.57% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 17.60% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 21.66% | -4.04% |
Сравнение комиссий TILVX и TIMVX
TILVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIMVX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILVX и TIMVX
Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности TIMVX в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 4.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 6.71% | 8.23% | 7.09% | 1.63% | 15.58% | 14.87% | 1.77% | 20.99% | 18.64% | 7.13% | 4.60% | 10.06% |
Часто задаваемые вопросы
TILVX and TIMVX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIMVX has higher volatility (3.76%) compared to TILVX (2.89%). In terms of maximum drawdown, TILVX dropped -60.05% vs TIMVX's -59.15%.
TILVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILVX и TIMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор