PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILVX с TIMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILVX с TIMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX).

TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TIMVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TILVX и TIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILVX и TIMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund		5.33%10.11%14.48%11.40%-10.44%32.27%-4.21%27.33%-14.43%9.30%

Доходность по периодам

С начала года, TILVX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у TIMVX с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции TILVX превзошли акции TIMVX по среднегодовой доходности: 10.22% против 8.62% соответственно.

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%

TIMVX

1 день
2.60%
1 месяц
-3.81%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.96%
1 год
19.78%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.76%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOOTILVX с VWUAX
Часто сравнивают с TIMVX:
TIMVX с VMVAXTIMVX с VIMAXTIMVX с VEMPXTIMVX с DFSVXTIMVX с NAMAXTIMVX с FIUSXTIMVX с ACLAX

Сравнение комиссий TILVX и TIMVX

TILVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIMVX в 0.45%.

TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TILVX vs. TIMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TIMVX
Ранг доходности на риск TIMVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMVX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILVX c TIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILVXTIMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.09

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.58

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

6.47

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILVX vs. TIMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILVX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIMVX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILVX и TIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILVXTIMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.09

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.40

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.04

Корреляция

Корреляция между TILVX и TIMVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILVX и TIMVX

Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности TIMVX в 7.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund		7.82%8.23%7.09%1.63%15.58%14.87%1.77%20.99%18.64%7.13%4.60%10.06%

Просадки

Сравнение просадок TILVX и TIMVX

Максимальная просадка TILVX за все время составила -60.05%, примерно равная максимальной просадке TIMVX в -59.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и TIMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TILVXTIMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-59.15%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-13.62%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-21.97%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-52.60%

+12.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-4.05%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-8.38%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.90%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TILVX и TIMVX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) составляет 4.38%, в то время как у TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что TILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILVXTIMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.91%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

9.99%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

18.73%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

17.77%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

21.69%

-4.04%