PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TILVX с VWNEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILVX с VWNEX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX).

TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TILVX или VWNEX.

Корреляция

Корреляция между TILVX и VWNEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TILVX и VWNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TILVX:

0.39

VWNEX:

-0.35

Коэф-т Сортино

TILVX:

0.60

VWNEX:

-0.34

Коэф-т Омега

TILVX:

1.08

VWNEX:

0.94

Коэф-т Кальмара

TILVX:

0.34

VWNEX:

-0.28

Коэф-т Мартина

TILVX:

1.14

VWNEX:

-0.73

Индекс Язвы

TILVX:

4.94%

VWNEX:

10.26%

Дневная вол-ть

TILVX:

15.19%

VWNEX:

20.82%

Макс. просадка

TILVX:

-61.42%

VWNEX:

-65.77%

Текущая просадка

TILVX:

-6.51%

VWNEX:

-17.70%

Доходность по периодам

С начала года, TILVX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у VWNEX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции TILVX превзошли акции VWNEX по среднегодовой доходности: 6.10% против 1.03% соответственно.

TILVX

С начала года

1.33%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

-4.79%

1 год

5.85%

3 года

6.75%

5 лет

11.93%

10 лет

6.10%

VWNEX

С начала года

-1.16%

1 месяц

5.77%

6 месяцев

-14.56%

1 год

-7.30%

3 года

-1.96%

5 лет

5.77%

10 лет

1.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий TILVX и VWNEX

TILVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWNEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TILVX и VWNEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TILVX
Ранг риск-скорректированной доходности TILVX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
VWNEX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNEX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TILVX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TILVX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа VWNEX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILVX и VWNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILVX и VWNEX

Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VWNEX в 2.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		3.00%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%4.42%3.14%6.86%4.47%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares		2.33%2.30%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%

Просадки

Сравнение просадок TILVX и VWNEX

Максимальная просадка TILVX за все время составила -61.42%, что меньше максимальной просадки VWNEX в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и VWNEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TILVX и VWNEX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что TILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...