PortfoliosLab logo
Сравнение TILVX с VWNEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TILVX и VWNEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TILVX и VWNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
348.68%
708.12%
TILVX
VWNEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TILVX:

0.61

VWNEX:

0.30

Коэф-т Сортино

TILVX:

0.89

VWNEX:

0.54

Коэф-т Омега

TILVX:

1.13

VWNEX:

1.08

Коэф-т Кальмара

TILVX:

0.55

VWNEX:

0.29

Коэф-т Мартина

TILVX:

1.91

VWNEX:

1.05

Индекс Язвы

TILVX:

4.73%

VWNEX:

4.87%

Дневная вол-ть

TILVX:

14.86%

VWNEX:

17.01%

Макс. просадка

TILVX:

-61.42%

VWNEX:

-61.41%

Текущая просадка

TILVX:

-7.30%

VWNEX:

-8.59%

Доходность по периодам

С начала года, TILVX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у VWNEX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции TILVX уступали акциям VWNEX по среднегодовой доходности: 6.21% против 9.05% соответственно.


TILVX

С начала года

0.47%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-1.44%

1 год

8.61%

5 лет

12.24%

10 лет

6.21%

VWNEX

С начала года

-2.11%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-3.01%

1 год

4.53%

5 лет

16.40%

10 лет

9.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TILVX и VWNEX

TILVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWNEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNEX: 0.20%
График комиссии TILVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TILVX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TILVX и VWNEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TILVX
Ранг риск-скорректированной доходности TILVX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILVX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VWNEX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNEX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNEX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNEX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TILVX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TILVX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TILVX: 0.61
VWNEX: 0.30
Коэффициент Сортино TILVX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TILVX: 0.89
VWNEX: 0.54
Коэффициент Омега TILVX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TILVX: 1.13
VWNEX: 1.08
Коэффициент Кальмара TILVX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TILVX: 0.55
VWNEX: 0.29
Коэффициент Мартина TILVX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TILVX: 1.91
VWNEX: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа TILVX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа VWNEX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILVX и VWNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.61
0.30
TILVX
VWNEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILVX и VWNEX

Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности VWNEX в 2.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund
2.01%2.02%2.31%2.32%1.85%2.26%2.79%2.85%2.41%2.13%2.61%1.85%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.35%2.30%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%

Просадки

Сравнение просадок TILVX и VWNEX

Максимальная просадка TILVX за все время составила -61.42%, примерно равная максимальной просадке VWNEX в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и VWNEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.30%
-8.59%
TILVX
VWNEX

Волатильность

Сравнение волатильности TILVX и VWNEX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) составляет 9.93%, в то время как у Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что TILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.93%
12.56%
TILVX
VWNEX