Сравнение TILVX с VWNEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX).
TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TILVX и VWNEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILVX и VWNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | -1.67% | 13.40% | 9.64% | 15.11% | -3.05% | 27.92% | 7.45% | 30.53% | -12.39% | 18.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TILVX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у VWNEX с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции TILVX уступали акциям VWNEX по среднегодовой доходности: 10.22% против 11.23% соответственно.
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
VWNEX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILVX и VWNEX
TILVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWNEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TILVX vs. VWNEX — Ранг доходности на риск
TILVX
VWNEX
Сравнение TILVX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILVX | VWNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.67 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.05 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 4.06 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILVX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.67 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.52 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TILVX и VWNEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILVX и VWNEX
Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности VWNEX в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 8.03% | 7.90% | 12.60% | 8.34% | 15.50% | 11.57% | 8.47% | 10.36% | 13.30% | 3.56% | 4.99% | 8.62% |
Просадки
Сравнение просадок TILVX и VWNEX
Максимальная просадка TILVX за все время составила -60.05%, примерно равная максимальной просадке VWNEX в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и VWNEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILVX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -61.41% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -12.62% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -21.72% | +2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -40.12% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -5.91% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -9.92% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.04% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILVX и VWNEX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеют волатильность 4.38% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILVX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.40% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 9.49% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 17.44% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 17.37% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 19.67% | -2.02% |