Сравнение TILVX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TILVX или VTSAX.
Основные характеристики
| TILVX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.36% | 20.16% |
| Дох-ть за 1 год | 26.35% | 32.90% |
| Дох-ть за 3 года | 6.55% | 7.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.78% | 14.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.75% | 12.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 3.92 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.30 | 3.75 |
| Коэф-т Мартина | 17.03 | 19.07 |
| Индекс Язвы | 1.78% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 12.79% | 12.55% |
| Макс. просадка | -60.05% | -55.34% |
| Текущая просадка | -2.99% | -2.29% |
Корреляция
Корреляция между TILVX и VTSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TILVX и VTSAX
С начала года, TILVX показывает доходность 15.36%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 20.16%. За последние 10 лет акции TILVX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 8.75% против 12.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILVX и VTSAX
TILVX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TILVX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILVX и VTSAX
Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VTSAX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 4.25% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 4.42% | 3.14% | 6.86% | 4.47% | 4.66% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок TILVX и VTSAX
Максимальная просадка TILVX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TILVX и VTSAX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) составляет 2.69%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что TILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.