PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILVX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILVX с VTSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - TILVX is a Large Cap Value Equities fund managed by TIAA Investments, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, TILVX returned 11.10%/yr vs 15.12%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TILVX charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности TILVX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILVX показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 11.98%. За последние 10 лет акции TILVX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 11.10% против 15.12% соответственно.

TILVX

1 день
0.79%
1 месяц
4.27%
С начала года
14.30%
6 месяцев
14.82%
1 год
28.25%
3 года*
18.53%
5 лет*
10.41%
10 лет*
11.10%

VTSAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.09%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILVX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		14.30%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.98%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between TILVX and VTSAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.94

The correlation between TILVX and VTSAX shifts across timeframes, from 0.81 (3 years) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOOTILVX с BRK-B
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

TILVX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILVX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILVXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.47

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.36

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.37

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.01

15.56

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILVX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILVX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILVX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILVXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.47

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Просадки

Сравнение просадок TILVX и VTSAX

Максимальная просадка TILVX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILVXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-55.33%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-8.92%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-19.36%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-25.36%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-34.97%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-9.01%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.93%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TILVX и VTSAX

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 3.04% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILVXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.95%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

9.19%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

12.19%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

17.36%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

18.41%

-0.75%

Сравнение комиссий TILVX и VTSAX

TILVX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILVX и VTSAX

Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности VTSAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.21%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

TILVX and VTSAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILVX has higher volatility (3.04%) compared to VTSAX (2.95%). In terms of maximum drawdown, TILVX dropped -60.05% vs VTSAX's -55.33%.

TILVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILVX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор