PortfoliosLab logo
Сравнение TILVX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TILVX и VTSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TILVX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
341.53%
942.77%
TILVX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TILVX:

0.39

VTSAX:

0.51

Коэф-т Сортино

TILVX:

0.61

VTSAX:

0.85

Коэф-т Омега

TILVX:

1.09

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

TILVX:

0.35

VTSAX:

0.52

Коэф-т Мартина

TILVX:

1.23

VTSAX:

2.06

Индекс Язвы

TILVX:

4.70%

VTSAX:

4.91%

Дневная вол-ть

TILVX:

14.77%

VTSAX:

19.63%

Макс. просадка

TILVX:

-61.42%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

TILVX:

-8.78%

VTSAX:

-9.08%

Доходность по периодам

С начала года, TILVX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции TILVX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 5.92% против 11.56% соответственно.


TILVX

С начала года

-1.13%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-2.98%

1 год

7.46%

5 лет

11.89%

10 лет

5.92%

VTSAX

С начала года

-4.89%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

-1.65%

1 год

12.21%

5 лет

15.90%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TILVX и VTSAX

TILVX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TILVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TILVX: 0.05%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TILVX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TILVX
Ранг риск-скорректированной доходности TILVX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TILVX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TILVX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TILVX: 0.39
VTSAX: 0.51
Коэффициент Сортино TILVX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TILVX: 0.61
VTSAX: 0.85
Коэффициент Омега TILVX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TILVX: 1.09
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара TILVX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TILVX: 0.35
VTSAX: 0.52
Коэффициент Мартина TILVX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TILVX: 1.23
VTSAX: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа TILVX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILVX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.39
0.51
TILVX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILVX и VTSAX

Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности VTSAX в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund
3.07%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%4.42%3.14%6.86%4.47%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.36%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок TILVX и VTSAX

Максимальная просадка TILVX за все время составила -61.42%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.78%
-9.08%
TILVX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности TILVX и VTSAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) составляет 9.80%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что TILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.80%
14.19%
TILVX
VTSAX