PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TILVX с FNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILVX с FNDX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).

TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TILVX или FNDX.

Корреляция

Корреляция между TILVX и FNDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TILVX и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TILVX:

0.39

FNDX:

0.40

Коэф-т Сортино

TILVX:

0.60

FNDX:

0.66

Коэф-т Омега

TILVX:

1.08

FNDX:

1.10

Коэф-т Кальмара

TILVX:

0.34

FNDX:

0.40

Коэф-т Мартина

TILVX:

1.14

FNDX:

1.53

Индекс Язвы

TILVX:

4.94%

FNDX:

4.28%

Дневная вол-ть

TILVX:

15.19%

FNDX:

17.17%

Макс. просадка

TILVX:

-61.42%

FNDX:

-37.71%

Текущая просадка

TILVX:

-6.51%

FNDX:

-5.82%

Доходность по периодам

С начала года, TILVX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции TILVX уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 6.10% против 11.04% соответственно.

TILVX

С начала года

1.33%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

-4.79%

1 год

5.85%

3 года

6.75%

5 лет

11.93%

10 лет

6.10%

FNDX

С начала года

-0.53%

1 месяц

6.16%

6 месяцев

-3.96%

1 год

6.82%

3 года

11.10%

5 лет

17.07%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Сравнение комиссий TILVX и FNDX

TILVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TILVX и FNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TILVX
Ранг риск-скорректированной доходности TILVX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNDX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TILVX c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TILVX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILVX и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILVX и FNDX

Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности FNDX в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		3.00%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%4.42%3.14%6.86%4.47%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.83%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.87%2.90%2.01%1.62%

Просадки

Сравнение просадок TILVX и FNDX

Максимальная просадка TILVX за все время составила -61.42%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TILVX и FNDX

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеют волатильность 4.16% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...