PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TILT с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TILT и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILT и SPTM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
-2.07%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
-3.15%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции TILT уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 12.86% против 13.90% соответственно.


TILT

1 день
0.68%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
0.55%
1 год
19.29%
3 года*
17.28%
5 лет*
10.04%
10 лет*
12.86%

SPTM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.19%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Сравнение комиссий TILT и SPTM

TILT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TILT vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TILT
Ранг доходности на риск TILT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 6666
Ранг коэф-та Мартина

SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TILTSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.00

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.52

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.52

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

7.28

-0.16

TILT vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TILTSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.00

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.77

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.43

+0.35

Корреляция

Корреляция между TILT и SPTM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и SPTM

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SPTM в 1.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
1.21%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок TILT и SPTM

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и SPTM.


Загрузка...

Показатели просадок


TILTSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-54.80%

+16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-12.21%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-24.14%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-34.66%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-5.36%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-9.10%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.55%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и SPTM

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 5.15% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TILTSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.35%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.54%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

18.33%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

16.87%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

18.03%

+0.71%