PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILT с SPTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TILT tracks the Morningstar US Market Factor Tilt Index while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TILT returned 13.96%/yr vs 15.21%/yr for SPTM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TILT charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности TILT и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TILT показывает доходность 10.68%, а SPTM немного выше – 11.10%. За последние 10 лет акции TILT уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 13.96% против 15.21% соответственно.

TILT

1 день
-0.67%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.46%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.59%
10 лет*
13.96%

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILT и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		10.68%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%

Correlation

The correlation between TILT and SPTM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2011 г.

0.92

The correlation between TILT and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TILT и SPTM

Секторы
TILT
SPTM

Технологии

27.2%
34.0%

Финансовые услуги

16.0%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.3%

Промышленность

10.1%
9.4%

Здравоохранение

9.4%
8.6%

Коммуникационные услуги

8.6%
10.5%

Энергетика

4.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Недвижимость

3.1%
2.3%

Сырьевые материалы

2.7%
2.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Технологии

TILT
27.2%
SPTM
34.0%

Финансовые услуги

TILT
16.0%
SPTM
12.1%

Потребительский циклический сектор

TILT
10.9%
SPTM
10.3%

Промышленность

TILT
10.1%
SPTM
9.4%

Здравоохранение

TILT
9.4%
SPTM
8.6%

Коммуникационные услуги

TILT
8.6%
SPTM
10.5%

Энергетика

TILT
4.8%
SPTM
3.7%

Потребительский защитный сектор

TILT
4.7%
SPTM
4.8%

Недвижимость

TILT
3.1%
SPTM
2.3%

Сырьевые материалы

TILT
2.7%
SPTM
2.0%

Коммунальные услуги

TILT
2.4%
SPTM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с FVTILT с AVUVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

TILT vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILTSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.36

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.23

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.22

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

15.01

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILT vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILTSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.36

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.46

+0.37

Просадки

Сравнение просадок TILT и SPTM

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILTSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-54.80%

+16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.68%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-18.87%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-24.14%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-34.66%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.67%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-9.05%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.86%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и SPTM

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что TILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILTSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.88%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

8.92%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

11.88%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

16.87%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

18.03%

+0.72%

Сравнение комиссий TILT и SPTM

TILT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и SPTM

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SPTM в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.07%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, TILT and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TILT has higher volatility (3.04%) compared to SPTM (2.88%). In terms of maximum drawdown, TILT dropped -38.46% vs SPTM's -54.80%.

On 10-year performance, SPTM leads with 15.21% vs 13.96% for TILT. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPTM has performed better with a 15.21% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for TILT.

TILT has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 1.04% for SPTM.

TILT tracks Morningstar US Market Factor Tilt Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: FlexShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for TILT and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILT и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор