PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILT с QUAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).

TILT и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILT - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TILT и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILT и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		-2.07%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		-2.74%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -2.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TILT имеют среднегодовую доходность 12.86%, а акции QUAL немного впереди с 12.99%.

TILT

1 день
0.68%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
0.55%
1 год
19.29%
3 года*
17.28%
5 лет*
10.04%
10 лет*
12.86%

QUAL

1 день
0.50%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-1.05%
1 год
13.65%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.71%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с FVTILT с AVUVTILT с SPYTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с GARP

Сравнение комиссий TILT и QUAL

TILT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Доходность на риск

TILT vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILTQUALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.79

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.24

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.21

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

5.50

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILT vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа QUAL равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILTQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.79

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.75

+0.03

Корреляция

Корреляция между TILT и QUAL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и QUAL

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности QUAL в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.21%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.98%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок TILT и QUAL

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и QUAL.

Загрузка...

Показатели просадок

TILTQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-34.06%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-11.52%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-28.23%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-34.06%

-4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-5.97%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-4.15%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.53%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и QUAL

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеют волатильность 5.15% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILTQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.36%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.30%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

17.46%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

17.34%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

18.08%

+0.66%