PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с QDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILT с QDEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) are both exchange-traded funds - TILT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market Factor Tilt Index, while QDEF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TILT returned 13.96%/yr vs 12.34%/yr for QDEF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TILT charges 0.25%/yr vs 0.37%/yr for QDEF.

Доходность

Сравнение доходности TILT и QDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у QDEF с доходностью 8.81%. За последние 10 лет акции TILT превзошли акции QDEF по среднегодовой доходности: 13.96% против 12.34% соответственно.

TILT

1 день
-0.67%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.46%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.59%
10 лет*
13.96%

QDEF

1 день
-0.47%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.87%
1 год
23.31%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.64%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILT и QDEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		10.68%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		8.81%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%

Correlation

The correlation between TILT and QDEF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.90

The correlation between TILT and QDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TILT и QDEF

Секторы
TILT
QDEF

Технологии

27.2%
32.8%

Финансовые услуги

16.0%
11.5%

Потребительский циклический сектор

10.9%
7.3%

Промышленность

10.1%
6.7%

Здравоохранение

9.4%
11.4%

Коммуникационные услуги

8.6%
7.7%

Энергетика

4.8%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.4%

Недвижимость

3.1%
5.4%

Сырьевые материалы

2.7%
3.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.9%

Технологии

TILT
27.2%
QDEF
32.8%

Финансовые услуги

TILT
16.0%
QDEF
11.5%

Потребительский циклический сектор

TILT
10.9%
QDEF
7.3%

Промышленность

TILT
10.1%
QDEF
6.7%

Здравоохранение

TILT
9.4%
QDEF
11.4%

Коммуникационные услуги

TILT
8.6%
QDEF
7.7%

Энергетика

TILT
4.8%
QDEF
4.0%

Потребительский защитный сектор

TILT
4.7%
QDEF
7.4%

Недвижимость

TILT
3.1%
QDEF
5.4%

Сырьевые материалы

TILT
2.7%
QDEF
3.0%

Коммунальные услуги

TILT
2.4%
QDEF
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с FVTILT с AVUVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с FXAIX

Доходность на риск

TILT vs. QDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c QDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILTQDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.44

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.46

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.37

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

14.62

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILT vs. QDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDEF равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и QDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILTQDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.44

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.92

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.84

-0.01

Просадки

Сравнение просадок TILT и QDEF

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки QDEF в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и QDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILTQDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-35.74%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-6.95%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-14.43%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-21.37%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-35.74%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.47%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-3.29%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.60%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и QDEF

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что TILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILTQDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.31%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

7.16%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

9.62%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

13.78%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

16.17%

+2.58%

Сравнение комиссий TILT и QDEF

TILT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QDEF в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и QDEF

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности QDEF в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.59%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.07%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TILT and QDEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TILT has higher volatility (3.04%) compared to QDEF (2.31%). In terms of maximum drawdown, TILT dropped -38.46% vs QDEF's -35.74%.

On 10-year performance, TILT leads with 13.96% vs 12.34% for QDEF. On fees, TILT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QDEF has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TILT has performed better with a 13.96% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TILT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.37% for QDEF.

QDEF has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.07% for TILT.

TILT is categorized as Large Cap Blend Equities, while QDEF is Large Cap Value Equities. TILT tracks Morningstar US Market Factor Tilt Index, while QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Their fees differ too: 0.25% for TILT and 0.37% for QDEF.

QDEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILT и QDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор