PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILT с ITOT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TILT tracks the Morningstar US Market Factor Tilt Index while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TILT returned 14.16%/yr vs 15.11%/yr for ITOT. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TILT charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности TILT и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции TILT уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 14.16% против 15.11% соответственно.

TILT

1 день
-0.90%
1 месяц
0.03%
С начала года
9.45%
6 месяцев
8.42%
1 год
25.74%
3 года*
19.88%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.16%

ITOT

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.81%
С начала года
8.94%
6 месяцев
7.85%
1 год
24.26%
3 года*
20.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILT и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		9.45%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.94%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between TILT and ITOT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г.

0.95

The correlation between TILT and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TILT и ITOT

Секторы
TILT
ITOT

Технологии

30.4%
37.2%

Финансовые услуги

15.3%
11.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.8%

Промышленность

9.7%
9.1%

Здравоохранение

9.2%
8.8%

Коммуникационные услуги

8.3%
9.8%

Энергетика

4.3%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.3%

Недвижимость

3.0%
2.3%

Сырьевые материалы

2.7%
2.0%

Коммунальные услуги

2.2%
2.1%

Технологии

TILT
30.4%
ITOT
37.2%

Финансовые услуги

TILT
15.3%
ITOT
11.4%

Потребительский циклический сектор

TILT
10.6%
ITOT
9.8%

Промышленность

TILT
9.7%
ITOT
9.1%

Здравоохранение

TILT
9.2%
ITOT
8.8%

Коммуникационные услуги

TILT
8.3%
ITOT
9.8%

Энергетика

TILT
4.3%
ITOT
3.3%

Потребительский защитный сектор

TILT
4.3%
ITOT
4.3%

Недвижимость

TILT
3.0%
ITOT
2.3%

Сырьевые материалы

TILT
2.7%
ITOT
2.0%

Коммунальные услуги

TILT
2.2%
ITOT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с AVUVTILT с FVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

TILT vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TILTITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.90

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.59

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.74

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

12.14

+0.96

TILT vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TILT и ITOT

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILTITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-55.20%

+16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.90%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-19.44%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-25.36%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-35.00%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-2.79%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-6.96%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.00%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и ITOT

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) составляет 4.31%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что TILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILTITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.96%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.06%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

12.85%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

17.46%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

18.28%

+0.47%

Сравнение комиссий TILT и ITOT

TILT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и ITOT

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности ITOT в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.02%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.10%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TILT and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (4.96%) compared to TILT (4.31%). In terms of maximum drawdown, TILT dropped -38.46% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 15.11% vs 14.16% for TILT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TILT has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 15.11% return vs 14.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for TILT.

TILT has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.02% for ITOT.

TILT tracks Morningstar US Market Factor Tilt Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: FlexShares and iShares. Their fees differ too: 0.25% for TILT and 0.03% for ITOT.

TILT currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILT и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор