PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILT с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TILT tracks the Morningstar US Market Factor Tilt Index while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TILT returned 13.96%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TILT charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности TILT и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции TILT уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 13.96% против 15.01% соответственно.

TILT

1 день
-0.67%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.46%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.59%
10 лет*
13.96%

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILT и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		10.68%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between TILT and ITOT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2011 г.

0.95

The correlation between TILT and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TILT и ITOT

Секторы
TILT
ITOT

Технологии

27.2%
33.8%

Финансовые услуги

16.0%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.1%

Промышленность

10.1%
9.5%

Здравоохранение

9.4%
9.0%

Коммуникационные услуги

8.6%
10.3%

Энергетика

4.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Недвижимость

3.1%
2.4%

Сырьевые материалы

2.7%
2.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Технологии

TILT
27.2%
ITOT
33.8%

Финансовые услуги

TILT
16.0%
ITOT
12.1%

Потребительский циклический сектор

TILT
10.9%
ITOT
10.1%

Промышленность

TILT
10.1%
ITOT
9.5%

Здравоохранение

TILT
9.4%
ITOT
9.0%

Коммуникационные услуги

TILT
8.6%
ITOT
10.3%

Энергетика

TILT
4.8%
ITOT
3.7%

Потребительский защитный сектор

TILT
4.7%
ITOT
4.7%

Недвижимость

TILT
3.1%
ITOT
2.4%

Сырьевые материалы

TILT
2.7%
ITOT
2.1%

Коммунальные услуги

TILT
2.4%
ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с FVTILT с AVUVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

TILT vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILTITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.32

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.17

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.17

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

14.57

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILT vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILTITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.57

+0.26

Просадки

Сравнение просадок TILT и ITOT

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILTITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-55.20%

+16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.90%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-19.44%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-25.36%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-35.00%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.73%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-6.97%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.94%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и ITOT

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 3.04% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILTITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.99%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

9.13%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.20%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.36%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

18.26%

+0.49%

Сравнение комиссий TILT и ITOT

TILT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и ITOT

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.07%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, TILT and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TILT has higher volatility (3.04%) compared to ITOT (2.99%). In terms of maximum drawdown, TILT dropped -38.46% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 15.01% vs 13.96% for TILT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 15.01% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for TILT.

TILT has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.98% for ITOT.

TILT tracks Morningstar US Market Factor Tilt Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: FlexShares and iShares. Their fees differ too: 0.25% for TILT and 0.03% for ITOT.

TILT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILT и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор