Сравнение TILT с FDGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).
TILT - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. FDGRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности TILT и FDGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILT и FDGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | -2.07% | 16.59% | 19.88% | 24.70% | -17.25% | 27.61% | 16.05% | 29.01% | -8.93% | 18.33% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | -2.70% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -33.86% | 22.57% | 67.42% | 38.40% | -4.14% | 36.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TILT показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции TILT уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 12.86% против 20.34% соответственно.
TILT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 12.86%
FDGRX
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 20.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILT и FDGRX
TILT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.
Доходность на риск
TILT vs. FDGRX — Ранг доходности на риск
TILT
FDGRX
Сравнение TILT c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILT | FDGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.88 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.12 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 7.42 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILT | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.88 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.67 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между TILT и FDGRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILT и FDGRX
Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 1.21% | 1.15% | 1.23% | 1.44% | 1.60% | 1.16% | 1.49% | 1.54% | 1.97% | 1.55% | 1.60% | 1.98% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок TILT и FDGRX
Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и FDGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILT | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -71.62% | +33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -13.07% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -40.25% | +16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.46% | -40.25% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -8.69% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -15.97% | +11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.74% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILT и FDGRX
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) составляет 5.15%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что TILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILT | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 8.21% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 15.30% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 24.68% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 23.97% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 23.33% | -4.59% |