PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILT с FDGRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both funds - TILT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market Factor Tilt Index, while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. TILT is passively managed, while FDGRX is actively managed. Over the past 10 years, TILT returned 13.96%/yr vs 23.01%/yr for FDGRX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TILT charges 0.25%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.

Доходность

Сравнение доходности TILT и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 23.73%. За последние 10 лет акции TILT уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 13.96% против 23.01% соответственно.

TILT

1 день
-0.67%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.46%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.59%
10 лет*
13.96%

FDGRX

1 день
0.03%
1 месяц
8.79%
С начала года
23.73%
6 месяцев
19.90%
1 год
48.48%
3 года*
31.67%
5 лет*
17.53%
10 лет*
23.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILT и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		10.68%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		23.73%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Correlation

The correlation between TILT and FDGRX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2011 г.

0.82

The correlation between TILT and FDGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TILT и FDGRX

Секторы
TILT
FDGRX

Технологии

27.2%
52.2%

Финансовые услуги

16.0%
3.3%

Потребительский циклический сектор

10.9%
11.7%

Промышленность

10.1%
2.6%

Здравоохранение

9.4%
12.4%

Коммуникационные услуги

8.6%
13.5%

Энергетика

4.8%
0.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.9%

Недвижимость

3.1%
0.2%

Сырьевые материалы

2.7%
0.7%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Технологии

TILT
27.2%
FDGRX
52.2%

Финансовые услуги

TILT
16.0%
FDGRX
3.3%

Потребительский циклический сектор

TILT
10.9%
FDGRX
11.7%

Промышленность

TILT
10.1%
FDGRX
2.6%

Здравоохранение

TILT
9.4%
FDGRX
12.4%

Коммуникационные услуги

TILT
8.6%
FDGRX
13.5%

Энергетика

TILT
4.8%
FDGRX
0.5%

Потребительский защитный сектор

TILT
4.7%
FDGRX
2.9%

Недвижимость

TILT
3.1%
FDGRX
0.2%

Сырьевые материалы

TILT
2.7%
FDGRX
0.7%

Коммунальные услуги

TILT
2.4%
FDGRX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с FVTILT с AVUVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Доходность на риск

TILT vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILTFDGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.74

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.35

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

4.00

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

15.03

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILT vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILTFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.74

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.99

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.70

+0.14

Просадки

Сравнение просадок TILT и FDGRX

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и FDGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILTFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-71.62%

+33.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-12.60%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-26.19%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-40.25%

+16.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-40.25%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-15.91%

+11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.34%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и FDGRX

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) составляет 3.04%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что TILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILTFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.40%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

14.41%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

18.44%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

23.93%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

23.39%

-4.64%

Сравнение комиссий TILT и FDGRX

TILT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FDGRX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и FDGRX

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.07%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

TILT and FDGRX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGRX has higher volatility (4.40%) compared to TILT (3.04%). In terms of maximum drawdown, TILT dropped -38.46% vs FDGRX's -71.62%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILT и FDGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор