PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с DFAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILT с DFAT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) are both exchange-traded funds - TILT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market Factor Tilt Index, while DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. TILT is passively managed, while DFAT is actively managed. Over the past 5 years, TILT returned 11.30%/yr vs 10.18%/yr for DFAT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TILT charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for DFAT.

Доходность

Сравнение доходности TILT и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 15.13%.

TILT

1 день
-0.90%
1 месяц
0.03%
С начала года
9.45%
6 месяцев
8.42%
1 год
25.74%
3 года*
19.88%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.16%

DFAT

1 день
-0.35%
1 месяц
2.05%
С начала года
15.13%
6 месяцев
13.50%
1 год
30.29%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILT и DFAT

2026 (YTD)20252024202320222021
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		9.45%16.59%19.88%24.70%-17.25%7.92%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		15.13%8.73%7.80%20.86%-6.23%3.66%

Correlation

The correlation between TILT and DFAT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.88

The correlation between TILT and DFAT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TILT и DFAT

Секторы
TILT
DFAT

Технологии

30.4%
9.4%

Финансовые услуги

15.3%
27.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
14.9%

Промышленность

9.7%
16.2%

Здравоохранение

9.2%
6.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
1.8%

Энергетика

4.3%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.9%

Недвижимость

3.0%
0.8%

Сырьевые материалы

2.7%
4.8%

Коммунальные услуги

2.2%
0.4%

Технологии

TILT
30.4%
DFAT
9.4%

Финансовые услуги

TILT
15.3%
DFAT
27.9%

Потребительский циклический сектор

TILT
10.6%
DFAT
14.9%

Промышленность

TILT
9.7%
DFAT
16.2%

Здравоохранение

TILT
9.2%
DFAT
6.4%

Коммуникационные услуги

TILT
8.3%
DFAT
1.8%

Энергетика

TILT
4.3%
DFAT
10.5%

Потребительский защитный сектор

TILT
4.3%
DFAT
6.9%

Недвижимость

TILT
3.0%
DFAT
0.8%

Сырьевые материалы

TILT
2.7%
DFAT
4.8%

Коммунальные услуги

TILT
2.2%
DFAT
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с AVUVTILT с FVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV

Доходность на риск

TILT vs. DFAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TILTDFATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.82

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.69

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.19

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

10.22

+2.88

TILT vs. DFAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAT равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TILT и DFAT

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и DFAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILTDFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-26.12%

-12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-9.55%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-26.12%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-26.12%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-1.81%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-6.24%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.97%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и DFAT

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что TILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILTDFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.91%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.92%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

16.78%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

21.39%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

21.43%

-2.68%

Сравнение комиссий TILT и DFAT

TILT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFAT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и DFAT

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности DFAT в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.42%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.10%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

TILT and DFAT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILT has higher volatility (4.31%) compared to DFAT (3.91%). In terms of maximum drawdown, TILT dropped -38.46% vs DFAT's -26.12%.

On 5-year performance, TILT leads with 11.30% vs 10.18% for DFAT. On fees, TILT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TILT has performed better with a 11.30% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TILT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

DFAT has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.10% for TILT.

TILT is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFAT is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: FlexShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.25% for TILT and 0.28% for DFAT.

TILT currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILT и DFAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор