PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TILT с DFAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TILT и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILT и DFAT


2026 (YTD)20252024202320222021
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
-2.73%16.59%19.88%24.70%-17.25%8.11%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
5.56%8.73%7.80%20.86%-6.23%5.08%

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 5.56%.


TILT

1 день
2.64%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
0.23%
1 год
18.78%
3 года*
17.01%
5 лет*
9.89%
10 лет*
12.78%

DFAT

1 день
0.30%
1 месяц
-3.87%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.00%
1 год
23.29%
3 года*
13.77%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Сравнение комиссий TILT и DFAT

TILT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFAT в 0.28%.


Доходность на риск

TILT vs. DFAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TILT
Ранг доходности на риск TILT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7070
Ранг коэф-та Мартина

DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TILTDFATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.57

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.62

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

5.92

+1.16

TILT vs. DFAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAT равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TILTDFATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.39

+0.39

Корреляция

Корреляция между TILT и DFAT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и DFAT

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности DFAT в 1.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
1.22%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
1.55%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TILT и DFAT

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и DFAT.


Загрузка...

Показатели просадок


TILTDFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-26.12%

-12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-14.60%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.78%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-6.42%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.00%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и DFAT

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеют волатильность 5.13% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TILTDFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.15%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

12.13%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

22.40%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

21.71%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

21.71%

-2.96%