PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с DFAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILT с DFAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) are both exchange-traded funds - TILT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market Factor Tilt Index, while DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. TILT is passively managed, while DFAT is actively managed. Over the past 3 years, TILT returned 20.80%/yr vs 16.49%/yr for DFAT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TILT charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for DFAT.

Доходность

Сравнение доходности TILT и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 13.26%.

TILT

1 день
-0.67%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.46%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.59%
10 лет*
13.96%

DFAT

1 день
-0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.02%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILT и DFAT

2026 (YTD)20252024202320222021
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		10.68%16.59%19.88%24.70%-17.25%8.11%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		13.26%8.73%7.80%20.86%-6.23%5.08%

Correlation

The correlation between TILT and DFAT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.88

The correlation between TILT and DFAT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TILT и DFAT

Секторы
TILT
DFAT

Технологии

27.2%
9.2%

Финансовые услуги

16.0%
28.0%

Потребительский циклический сектор

10.9%
14.4%

Промышленность

10.1%
15.9%

Здравоохранение

9.4%
6.2%

Коммуникационные услуги

8.6%
1.8%

Энергетика

4.8%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.7%

Недвижимость

3.1%
0.9%

Сырьевые материалы

2.7%
5.1%

Коммунальные услуги

2.4%
0.4%

Технологии

TILT
27.2%
DFAT
9.2%

Финансовые услуги

TILT
16.0%
DFAT
28.0%

Потребительский циклический сектор

TILT
10.9%
DFAT
14.4%

Промышленность

TILT
10.1%
DFAT
15.9%

Здравоохранение

TILT
9.4%
DFAT
6.2%

Коммуникационные услуги

TILT
8.6%
DFAT
1.8%

Энергетика

TILT
4.8%
DFAT
11.5%

Потребительский защитный сектор

TILT
4.7%
DFAT
6.7%

Недвижимость

TILT
3.1%
DFAT
0.9%

Сырьевые материалы

TILT
2.7%
DFAT
5.1%

Коммунальные услуги

TILT
2.4%
DFAT
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с FVTILT с AVUVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV

Доходность на риск

TILT vs. DFAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILTDFATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.81

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.67

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.16

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

10.13

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILT vs. DFAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAT равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILTDFATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.81

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.45

+0.38

Просадки

Сравнение просадок TILT и DFAT

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и DFAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILTDFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-26.12%

-12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-9.55%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-26.12%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.75%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-6.24%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.97%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и DFAT

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) составляет 3.04%, в то время как у Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что TILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILTDFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.06%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

10.88%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

16.75%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

21.48%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

21.48%

-2.73%

Сравнение комиссий TILT и DFAT

TILT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFAT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и DFAT

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности DFAT в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.45%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.07%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

TILT and DFAT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAT has higher volatility (4.06%) compared to TILT (3.04%). In terms of maximum drawdown, TILT dropped -38.46% vs DFAT's -26.12%.

On 3-year performance, TILT leads with 20.80% vs 16.49% for DFAT. On fees, TILT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TILT has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TILT has performed better with a 20.80% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TILT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

DFAT has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.07% for TILT.

TILT is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFAT is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: FlexShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.25% for TILT and 0.28% for DFAT.

TILT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILT и DFAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор