Сравнение TILT с DFAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT).
TILT и DFAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILT - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TILT и DFAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILT и DFAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | -2.73% | 16.59% | 19.88% | 24.70% | -17.25% | 8.11% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.56% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | -6.23% | 5.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TILT показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 5.56%.
TILT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 12.78%
DFAT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILT и DFAT
TILT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFAT в 0.28%.
Доходность на риск
TILT vs. DFAT — Ранг доходности на риск
TILT
DFAT
Сравнение TILT c DFAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILT | DFAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.57 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.62 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 5.92 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILT | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.39 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между TILT и DFAT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILT и DFAT
Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности DFAT в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 1.22% | 1.15% | 1.23% | 1.44% | 1.60% | 1.16% | 1.49% | 1.54% | 1.97% | 1.55% | 1.60% | 1.98% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.55% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TILT и DFAT
Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и DFAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILT | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -26.12% | -12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -14.60% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -5.78% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -6.42% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.00% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILT и DFAT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеют волатильность 5.13% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILT | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.15% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 12.13% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 22.40% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 21.71% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 21.71% | -2.96% |