Сравнение TILL с UCIB
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) are both Commodities funds. TILL is actively managed, while UCIB is passively managed. Over the past 3 years, TILL returned -8.51%/yr vs 10.93%/yr for UCIB. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.55%/yr for UCIB.
Доходность
Сравнение доходности TILL и UCIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у UCIB с доходностью 15.75%.
TILL
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCIB
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 23.52%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам TILL и UCIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 3.90% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -11.52% |
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 15.75% | 8.97% | 6.58% | -2.26% | -6.40% |
Correlation
The correlation between TILL and UCIB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. UCIB — Ранг доходности на риск
TILL
UCIB
Сравнение TILL c UCIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | UCIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.20 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 3.93 | -4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и UCIB
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки UCIB в -51.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и UCIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | UCIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -51.29% | +17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -19.66% | +9.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -19.66% | -9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -18.97% | -11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -21.03% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 6.00% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и UCIB
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 3.23%, в то время как у ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | UCIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 7.82% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 31.80% | -21.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 32.33% | -19.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 26.88% | -12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 23.33% | -8.63% |
Сравнение комиссий TILL и UCIB
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии UCIB в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и UCIB
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как UCIB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.78% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and UCIB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCIB has higher volatility (7.82%) compared to TILL (3.23%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs UCIB's -51.29%.
On 3-year performance, UCIB leads with 10.93% vs -8.51% for TILL. On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UCIB has performed better with a 10.93% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.00% for UCIB.
They also come from different issuers: Teucrium and UBS. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.55% for UCIB.
UCIB currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и UCIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор