PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILL с UCIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILL с UCIB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) are both Commodities funds. TILL is actively managed, while UCIB is passively managed. Over the past 3 years, TILL returned -5.74%/yr vs 14.28%/yr for UCIB. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.55%/yr for UCIB.

Доходность

Сравнение доходности TILL и UCIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у UCIB с доходностью 23.71%.

TILL

1 день
-1.13%
1 месяц
-6.31%
С начала года
5.10%
6 месяцев
3.12%
1 год
-1.33%
3 года*
-5.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

UCIB

1 день
2.52%
1 месяц
0.75%
С начала года
23.71%
6 месяцев
24.60%
1 год
32.69%
3 года*
14.28%
5 лет*
12.32%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILL и UCIB

2026 (YTD)2025202420232022
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF		5.10%-5.97%-13.98%-5.00%-12.66%
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		23.71%8.97%6.58%-2.26%-6.70%

Correlation

The correlation between TILL and UCIB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.36

The correlation between TILL and UCIB shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

Часто сравнивают с TILL:
TILL с PDBATILL с TAGSTILL с WEATTILL с USETILL с XXRPTILL с SOYBTILL с ZSB
Часто сравнивают с UCIB:
UCIB с SPYUCIB с ICVTUCIB с XBCU.LUCIB с VOOUCIB с RAAXUCIB с MVRLUCIB с SMHB

Доходность на риск

TILL vs. UCIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILL
Ранг доходности на риск TILL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILL: 88
Ранг коэф-та Мартина
UCIB
Ранг доходности на риск UCIB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILL c UCIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILLUCIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.03

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
1.48

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

2.12

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

7.10

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILL vs. UCIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа UCIB равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILL и UCIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILLUCIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.03

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.39

-0.95

Просадки

Сравнение просадок TILL и UCIB

Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки UCIB в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и UCIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILLUCIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-36.94%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-15.53%

+6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.40%

-16.18%

-14.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.47%

-13.40%

-16.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-9.06%

-12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

4.62%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TILL и UCIB

Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 5.38%, в то время как у ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILLUCIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

16.26%

-10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

31.13%

-20.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

31.80%

-19.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

26.76%

-12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

23.23%

-8.49%

Сравнение комиссий TILL и UCIB

TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии UCIB в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILL и UCIB

Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как UCIB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF		4.72%4.97%2.55%51.24%0.73%
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TILL and UCIB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCIB has higher volatility (16.26%) compared to TILL (5.38%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs UCIB's -36.94%.

On 3-year performance, UCIB leads with 14.28% vs -5.74% for TILL. On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UCIB has performed better with a 14.28% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.

TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.00% for UCIB.

They also come from different issuers: Teucrium and UBS. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.55% for UCIB.

UCIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILL и UCIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор