PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TILL с KHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TILL и KHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у KHYB с доходностью 2.52%.


TILL

1 день
-1.13%
1 месяц
-6.31%
С начала года
5.10%
6 месяцев
3.12%
1 год
-1.33%
3 года*
-5.74%
5 лет*
10 лет*

KHYB

1 день
0.02%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.51%
1 год
10.48%
3 года*
8.74%
5 лет*
0.18%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILL и KHYB


2026 (YTD)2025202420232022
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
5.10%-5.97%-13.98%-5.00%-12.66%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
2.52%9.59%10.79%3.50%0.38%

Correlation

The correlation between TILL and KHYB is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

-0.03

The correlation between TILL and KHYB shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF

KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF

Доходность на риск

TILL vs. KHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TILL
Ранг доходности на риск TILL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILL: 88
Ранг коэф-та Мартина

KHYB
Ранг доходности на риск KHYB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHYB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILL c KHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TILLKHYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.70

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

2.65

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

11.91

-12.16

TILL vs. KHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа KHYB равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILL и KHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TILLKHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

3.09

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.28

-0.84

Просадки

Сравнение просадок TILL и KHYB

Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, примерно равная максимальной просадке KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и KHYB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TILLKHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-33.63%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-3.97%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.40%

-5.94%

-24.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.47%

-0.60%

-28.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-9.71%

-11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

0.88%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TILL и KHYB

Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что TILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TILLKHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

0.87%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

3.02%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

3.40%

+9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

6.32%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

5.71%

+9.03%

Сравнение комиссий TILL и KHYB

TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KHYB в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TILL и KHYB

Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности KHYB в 8.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
8.13%7.59%10.11%15.55%9.67%6.22%4.76%4.86%2.56%
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
4.72%4.97%2.55%51.24%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TILL and KHYB have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILL has higher volatility (5.38%) compared to KHYB (0.87%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs KHYB's -33.63%.

On 3-year performance, KHYB leads with 8.74% vs -5.74% for TILL. On fees, KHYB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KHYB has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KHYB has performed better with a 8.74% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KHYB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.

KHYB has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 4.72% for TILL.

TILL is categorized as Commodities, while KHYB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and KraneShares. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.69% for KHYB.

KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILL и KHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор