Сравнение TILL с KHYB
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium, while KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. TILL is actively managed, while KHYB is passively managed. Over the past 3 years, TILL returned -5.74%/yr vs 8.74%/yr for KHYB. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TILL charges 0.89%/yr vs 0.69%/yr for KHYB.
Доходность
Сравнение доходности TILL и KHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у KHYB с доходностью 2.52%.
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и KHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -12.66% |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 2.52% | 9.59% | 10.79% | 3.50% | 0.38% |
Correlation
The correlation between TILL and KHYB is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | -0.03 |
The correlation between TILL and KHYB shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. KHYB — Ранг доходности на риск
TILL
KHYB
Сравнение TILL c KHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | KHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.70 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.65 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 11.91 | -12.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 3.09 | -3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.28 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок TILL и KHYB
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, примерно равная максимальной просадке KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и KHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -33.63% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -3.97% | -5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.40% | -5.94% | -24.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -0.60% | -28.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -9.71% | -11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 0.88% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и KHYB
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что TILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 0.87% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 3.02% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 3.40% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 6.32% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 5.71% | +9.03% |
Сравнение комиссий TILL и KHYB
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KHYB в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и KHYB
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности KHYB в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 8.13% | 7.59% | 10.11% | 15.55% | 9.67% | 6.22% | 4.76% | 4.86% | 2.56% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and KHYB have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (5.38%) compared to KHYB (0.87%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs KHYB's -33.63%.
On 3-year performance, KHYB leads with 8.74% vs -5.74% for TILL. On fees, KHYB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KHYB has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KHYB has performed better with a 8.74% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KHYB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
KHYB has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 4.72% for TILL.
TILL is categorized as Commodities, while KHYB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and KraneShares. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.69% for KHYB.
KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и KHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор