PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHYB с KLXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KHYB с KLXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) and KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) are both exchange-traded funds - KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index., while KLXY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KHYB и KLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KHYB

1 день
0.02%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.51%
1 год
10.48%
3 года*
8.74%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KHYB и KLXY

2026 (YTD)202520242023
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		2.52%9.59%10.79%6.23%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%

Correlation

The correlation between KHYB and KLXY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г.

0.33

Сравнение распределения секторов KHYB и KLXY

Секторы
KHYB
KLXY

Потребительский защитный сектор

100.0%
21.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

73.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

4.9%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

KHYB
100.0%
KLXY
21.8%

Сырьевые материалы

KHYB

-

KLXY

-

Коммуникационные услуги

KHYB

-

KLXY

-

Потребительский циклический сектор

KHYB

-

KLXY
73.2%

Энергетика

KHYB

-

KLXY

-

Финансовые услуги

KHYB

-

KLXY

-

Здравоохранение

KHYB

-

KLXY
4.9%

Промышленность

KHYB

-

KLXY

-

Недвижимость

KHYB

-

KLXY

-

Технологии

KHYB

-

KLXY

-

Коммунальные услуги

KHYB

-

KLXY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Часто сравнивают с KHYB:
KHYB с YMAGKHYB с RTAIKHYB с MSTYKHYB с SGOVKHYB с KBWDKHYB с SPHYKHYB с GAIN
Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWIKLXY с RXI

Доходность на риск

KHYB vs. KLXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHYB
Ранг доходности на риск KHYB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHYB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
KLXY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHYB c KLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHYBKLXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.78

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHYB vs. KLXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHYBKLXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

—

—

Просадки

Сравнение просадок KHYB и KLXY

Загрузка графика...

Показатели просадок

KHYBKLXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и KLXY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KHYBKLXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

—

—

Сравнение комиссий KHYB и KLXY

И KHYB, и KLXY имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и KLXY

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности KLXY в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		8.13%7.59%10.11%15.55%9.67%6.22%4.76%4.86%2.56%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KHYB and KLXY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KHYB and KLXY have the same expense ratio: 0.69% per year.

KHYB has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 0.85% for KLXY.

KHYB is categorized as Emerging Markets Bonds, while KLXY is Consumer Discretionary Equities. KHYB tracks JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index., while KLXY tracks Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KHYB и KLXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор