Сравнение TILL с DJP
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both Commodities funds. TILL is actively managed, while DJP is passively managed. Over the past 3 years, TILL returned -5.74%/yr vs 17.42%/yr for DJP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности TILL и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 29.06%.
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 27.44%
- 1 год
- 42.60%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам TILL и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -12.66% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 29.06% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | -14.25% |
Correlation
The correlation between TILL and DJP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. DJP — Ранг доходности на риск
TILL
DJP
Сравнение TILL c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 4.97 | -5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 12.64 | -12.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.26 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.00 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок TILL и DJP
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -78.35% | +44.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -8.61% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.40% | -13.41% | -16.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -33.63% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -50.86% | +29.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 3.38% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и DJP
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 5.38%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.94% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 16.68% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 18.97% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 18.96% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 17.07% | -2.33% |
Сравнение комиссий TILL и DJP
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и DJP
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and DJP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJP has higher volatility (5.94%) compared to TILL (5.38%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs DJP's -78.35%.
On 3-year performance, DJP leads with 17.42% vs -5.74% for TILL. On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DJP has performed better with a 17.42% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.00% for DJP.
They also come from different issuers: Teucrium and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.70% for DJP.
DJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор