Сравнение TILL с CERY
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. TILL is actively managed, while CERY is passively managed. Over the past year, TILL returned -0.92% vs 29.00% for CERY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности TILL и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 17.27%.
TILL
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 3.90% | -5.97% | -3.01% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 17.27% | 15.68% | 3.80% |
Correlation
The correlation between TILL and CERY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. CERY — Ранг доходности на риск
TILL
CERY
Сравнение TILL c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.03 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 9.69 | -9.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и CERY
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки CERY в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -14.33% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -14.33% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -13.06% | -17.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -2.34% | -19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.00% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и CERY
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 3.23%, в то время как у SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 4.45% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 13.85% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 15.61% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 14.84% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 14.84% | -0.14% |
Сравнение комиссий TILL и CERY
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и CERY
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности CERY в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.26% | 4.99% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.78% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and CERY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CERY has higher volatility (4.45%) compared to TILL (3.23%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs CERY's -14.33%.
On 1-year performance, CERY leads with 29.00% vs -0.92% for TILL. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CERY has performed better with a 29.00% return vs -0.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 4.26% for CERY.
They also come from different issuers: Teucrium and State Street. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.28% for CERY.
CERY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор