Сравнение TILL с CERY
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. TILL is actively managed, while CERY is passively managed. Over the past year, TILL returned -1.33% vs 42.29% for CERY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности TILL и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 28.16%.
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 28.16%
- 6 месяцев
- 28.35%
- 1 год
- 42.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -2.76% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.16% | 15.68% | 3.92% |
Correlation
The correlation between TILL and CERY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. CERY — Ранг доходности на риск
TILL
CERY
Сравнение TILL c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.48 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 6.09 | -6.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 19.52 | -19.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.75 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 1.92 | -2.49 |
Просадки
Сравнение просадок TILL и CERY
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -10.05% | -23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -6.98% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -4.99% | -24.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -2.11% | -19.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 2.17% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и CERY
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что TILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.08% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 13.37% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 15.44% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 14.73% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 14.73% | +0.01% |
Сравнение комиссий TILL и CERY
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и CERY
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности CERY в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.90% | 4.99% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and CERY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (5.38%) compared to CERY (5.08%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs CERY's -10.05%.
On 1-year performance, CERY leads with 42.29% vs -1.33% for TILL. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CERY has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CERY has performed better with a 42.29% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 3.90% for CERY.
They also come from different issuers: Teucrium and State Street. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.28% for CERY.
CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор