PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TILIX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILIX с VIIIX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TILIX или VIIIX.

Корреляция

Корреляция между TILIX и VIIIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TILIX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TILIX:

0.59

VIIIX:

0.64

Коэф-т Сортино

TILIX:

0.96

VIIIX:

1.01

Коэф-т Омега

TILIX:

1.13

VIIIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

TILIX:

0.61

VIIIX:

0.66

Коэф-т Мартина

TILIX:

2.03

VIIIX:

2.51

Индекс Язвы

TILIX:

7.17%

VIIIX:

4.97%

Дневная вол-ть

TILIX:

25.45%

VIIIX:

19.75%

Макс. просадка

TILIX:

-51.60%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

TILIX:

-4.22%

VIIIX:

-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, TILIX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции TILIX превзошли акции VIIIX по среднегодовой доходности: 12.82% против 11.56% соответственно.

TILIX

С начала года

0.22%

1 месяц

17.51%

6 месяцев

0.93%

1 год

14.92%

3 года

17.48%

5 лет

13.18%

10 лет

12.82%

VIIIX

С начала года

1.74%

1 месяц

13.03%

6 месяцев

0.62%

1 год

12.55%

3 года

15.37%

5 лет

14.55%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Сравнение комиссий TILIX и VIIIX

TILIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TILIX и VIIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TILIX
Ранг риск-скорректированной доходности TILIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TILIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TILIX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILIX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILIX и VIIIX

Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VIIIX в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		0.60%0.60%0.76%1.10%0.87%0.71%1.09%1.43%1.22%1.33%1.49%1.39%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		1.31%1.28%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%

Просадки

Сравнение просадок TILIX и VIIIX

Максимальная просадка TILIX за все время составила -51.60%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TILIX и VIIIX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что TILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...