PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TILIX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TILIXVIIIX
Дох-ть с нач. г.29.51%25.36%
Дох-ть за 1 год41.60%35.38%
Дох-ть за 3 года9.51%7.61%
Дох-ть за 5 лет19.68%13.61%
Дох-ть за 10 лет16.58%12.21%
Коэф-т Шарпа2.542.88
Коэф-т Сортино3.263.85
Коэф-т Омега1.461.53
Коэф-т Кальмара3.273.37
Коэф-т Мартина12.8718.82
Индекс Язвы3.34%1.90%
Дневная вол-ть16.91%12.44%
Макс. просадка-51.32%-55.18%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TILIX и VIIIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TILIX и VIIIX

С начала года, TILIX показывает доходность 29.51%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции TILIX превзошли акции VIIIX по среднегодовой доходности: 16.58% против 12.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.93%
15.06%
TILIX
VIIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TILIX и VIIIX

TILIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
График комиссии TILIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TILIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TILIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILIX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TILIX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TILIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TILIX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TILIX, с текущим значением в 12.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.87
VIIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIIIX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIIIX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIIIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIIIX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIIIX, с текущим значением в 18.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.82

Сравнение коэффициента Шарпа TILIX и VIIIX

Показатель коэффициента Шарпа TILIX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILIX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
2.88
TILIX
VIIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILIX и VIIIX

Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VIIIX в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
0.59%0.76%1.10%0.87%0.71%1.09%1.43%1.22%1.33%1.49%1.39%1.37%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
1.27%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TILIX и VIIIX

Максимальная просадка TILIX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TILIX
VIIIX

Волатильность

Сравнение волатильности TILIX и VIIIX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что TILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.90%
3.92%
TILIX
VIIIX