PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TILIX с TISPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TILIX и TISPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TILIX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.97%
9.36%
TILIX
TISPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TILIX:

1.76

TISPX:

2.17

Коэф-т Сортино

TILIX:

2.33

TISPX:

2.88

Коэф-т Омега

TILIX:

1.32

TISPX:

1.40

Коэф-т Кальмара

TILIX:

2.09

TISPX:

3.30

Коэф-т Мартина

TILIX:

8.94

TISPX:

13.64

Индекс Язвы

TILIX:

3.51%

TISPX:

2.04%

Дневная вол-ть

TILIX:

17.78%

TISPX:

12.87%

Макс. просадка

TILIX:

-51.60%

TISPX:

-55.51%

Текущая просадка

TILIX:

-3.15%

TISPX:

-1.57%

Доходность по периодам

С начала года, TILIX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у TISPX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции TILIX превзошли акции TISPX по среднегодовой доходности: 13.86% против 13.08% соответственно.


TILIX

С начала года

1.34%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

9.97%

1 год

29.65%

5 лет

13.12%

10 лет

13.86%

TISPX

С начала года

2.01%

1 месяц

2.20%

6 месяцев

9.36%

1 год

26.77%

5 лет

14.02%

10 лет

13.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TILIX и TISPX

И TILIX, и TISPX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
График комиссии TILIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TILIX и TISPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TILIX
Ранг риск-скорректированной доходности TILIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

TISPX
Ранг риск-скорректированной доходности TISPX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TILIX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILIX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.762.17
Коэффициент Сортино TILIX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.332.88
Коэффициент Омега TILIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.321.40
Коэффициент Кальмара TILIX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.093.30
Коэффициент Мартина TILIX, с текущим значением в 8.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.9413.64
TILIX
TISPX

Показатель коэффициента Шарпа TILIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISPX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILIX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.76
2.17
TILIX
TISPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILIX и TISPX

Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности TISPX в 1.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
0.59%0.60%0.76%1.10%0.87%0.71%1.09%1.43%1.22%1.33%1.49%1.39%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.23%1.26%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%

Просадки

Сравнение просадок TILIX и TISPX

Максимальная просадка TILIX за все время составила -51.60%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и TISPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.15%
-1.57%
TILIX
TISPX

Волатильность

Сравнение волатильности TILIX и TISPX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что TILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.34%
5.08%
TILIX
TISPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab