PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TILIX с TIGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TILIXTIGRX
Дох-ть с нач. г.29.51%30.59%
Дох-ть за 1 год41.60%41.89%
Дох-ть за 3 года9.51%10.69%
Дох-ть за 5 лет19.68%15.35%
Дох-ть за 10 лет16.58%12.72%
Коэф-т Шарпа2.543.26
Коэф-т Сортино3.264.38
Коэф-т Омега1.461.61
Коэф-т Кальмара3.275.00
Коэф-т Мартина12.8722.79
Индекс Язвы3.34%1.85%
Дневная вол-ть16.91%12.92%
Макс. просадка-51.32%-49.52%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TILIX и TIGRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TILIX и TIGRX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TILIX показывает доходность 29.51%, а TIGRX немного выше – 30.59%. За последние 10 лет акции TILIX превзошли акции TIGRX по среднегодовой доходности: 16.58% против 12.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.93%
14.05%
TILIX
TIGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TILIX и TIGRX

TILIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIGRX в 0.40%.


TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund
График комиссии TIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии TILIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TILIX c TIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TILIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILIX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TILIX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TILIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TILIX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TILIX, с текущим значением в 12.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.87
TIGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIGRX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIGRX, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIGRX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIGRX, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIGRX, с текущим значением в 22.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.79

Сравнение коэффициента Шарпа TILIX и TIGRX

Показатель коэффициента Шарпа TILIX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIGRX равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILIX и TIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
3.26
TILIX
TIGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILIX и TIGRX

Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности TIGRX в 1.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
0.59%0.76%1.10%0.87%0.71%1.09%1.43%1.22%1.33%1.49%1.39%1.37%
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund
1.15%1.40%1.60%0.92%1.15%1.44%1.45%1.04%1.37%1.26%1.15%1.17%

Просадки

Сравнение просадок TILIX и TIGRX

Максимальная просадка TILIX за все время составила -51.32%, примерно равная максимальной просадке TIGRX в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и TIGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TILIX
TIGRX

Волатильность

Сравнение волатильности TILIX и TIGRX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что TILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.90%
4.01%
TILIX
TIGRX