PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TILIX с TIGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILIX с TIGRX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX).

TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TILIX или TIGRX.

Корреляция

Корреляция между TILIX и TIGRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TILIX и TIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TILIX:

0.55

TIGRX:

-0.12

Коэф-т Сортино

TILIX:

0.96

TIGRX:

0.04

Коэф-т Омега

TILIX:

1.13

TIGRX:

1.01

Коэф-т Кальмара

TILIX:

0.61

TIGRX:

-0.04

Коэф-т Мартина

TILIX:

2.02

TIGRX:

-0.14

Индекс Язвы

TILIX:

7.14%

TIGRX:

10.24%

Дневная вол-ть

TILIX:

25.43%

TIGRX:

20.40%

Макс. просадка

TILIX:

-51.60%

TIGRX:

-50.68%

Текущая просадка

TILIX:

-6.80%

TIGRX:

-26.80%

Доходность по периодам

С начала года, TILIX показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у TIGRX с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции TILIX превзошли акции TIGRX по среднегодовой доходности: 12.59% против 2.59% соответственно.

TILIX

С начала года

-2.48%

1 месяц

11.51%

6 месяцев

-4.10%

1 год

13.88%

5 лет

13.80%

10 лет

12.59%

TIGRX

С начала года

-3.61%

1 месяц

7.97%

6 месяцев

-14.54%

1 год

-2.41%

5 лет

3.83%

10 лет

2.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TILIX и TIGRX

TILIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIGRX в 0.40%.

TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TILIX и TIGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TILIX
Ранг риск-скорректированной доходности TILIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
TIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности TIGRX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIGRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGRX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGRX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGRX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGRX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TILIX c TIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TILIX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа TIGRX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILIX и TIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILIX и TIGRX

Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности TIGRX в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		0.61%0.60%0.76%1.10%0.87%0.71%1.09%1.43%1.22%1.33%1.49%1.39%
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		1.19%1.17%1.40%1.60%0.92%1.15%1.44%1.45%1.04%1.37%1.26%1.15%

Просадки

Сравнение просадок TILIX и TIGRX

Максимальная просадка TILIX за все время составила -51.60%, примерно равная максимальной просадке TIGRX в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и TIGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TILIX и TIGRX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что TILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...